Сравнение FHLC с FSPHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX).
FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности FHLC и FSPHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHLC и FSPHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | -4.22% | 15.42% | 2.48% | 2.58% | -5.55% | 20.39% | 18.13% | 21.94% | 4.71% | 23.34% |
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | -6.16% | 9.36% | 4.91% | 4.13% | -12.82% | 11.58% | 24.57% | 31.48% | 7.15% | 23.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FHLC показывает доходность -4.22%, что значительно выше, чем у FSPHX с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции FHLC превзошли акции FSPHX по среднегодовой доходности: 9.68% против 9.02% соответственно.
FHLC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 9.68%
FSPHX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHLC и FSPHX
FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSPHX в 0.69%.
Доходность на риск
FHLC vs. FSPHX — Ранг доходности на риск
FHLC
FSPHX
Сравнение FHLC c FSPHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHLC | FSPHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.18 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 0.39 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.12 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 0.36 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHLC | FSPHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.18 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.08 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FHLC и FSPHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHLC и FSPHX
Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FSPHX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.43% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | 4.43% | 4.16% | 10.77% | 0.00% | 2.13% | 9.06% | 11.29% | 1.35% | 9.02% | 2.27% | 0.18% | 11.63% |
Просадки
Сравнение просадок FHLC и FSPHX
Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки FSPHX в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и FSPHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHLC | FSPHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.76% | -44.45% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -18.32% | +7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -29.31% | +11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.76% | -29.31% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -15.14% | +7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -9.81% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 6.29% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHLC и FSPHX
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 5.19%, в то время как у Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHLC | FSPHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 7.06% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 14.05% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 20.63% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 18.18% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 19.03% | -2.21% |