PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FHLC с FSPHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLC с FSPHX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX).

FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHLC или FSPHX.

Корреляция

Корреляция между FHLC и FSPHX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FHLC и FSPHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHLC:

-0.44

FSPHX:

-0.84

Коэф-т Сортино

FHLC:

-0.39

FSPHX:

-0.90

Коэф-т Омега

FHLC:

0.95

FSPHX:

0.88

Коэф-т Кальмара

FHLC:

-0.34

FSPHX:

-0.45

Коэф-т Мартина

FHLC:

-0.85

FSPHX:

-1.32

Индекс Язвы

FHLC:

6.77%

FSPHX:

10.43%

Дневная вол-ть

FHLC:

15.94%

FSPHX:

18.70%

Макс. просадка

FHLC:

-28.76%

FSPHX:

-91.65%

Текущая просадка

FHLC:

-14.13%

FSPHX:

-30.86%

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у FSPHX с доходностью -10.28%. За последние 10 лет акции FHLC превзошли акции FSPHX по среднегодовой доходности: 7.30% против 0.33% соответственно.

FHLC

С начала года

-3.18%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-5.57%

1 год

-7.05%

5 лет

6.50%

10 лет

7.30%

FSPHX

С начала года

-10.28%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-18.70%

1 год

-15.38%

5 лет

-3.43%

10 лет

0.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FHLC и FSPHX

FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSPHX в 0.69%.

FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHLC и FSPHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLC
Ранг риск-скорректированной доходности FHLC, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
FSPHX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPHX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHLC c FSPHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа FSPHX равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и FSPHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и FSPHX

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FSPHX в 0.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.59%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		0.02%0.02%0.00%0.00%0.13%0.58%0.11%0.15%0.17%0.13%4.61%4.79%

Просадки

Сравнение просадок FHLC и FSPHX

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки FSPHX в -91.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и FSPHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и FSPHX

Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что FHLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...