Сравнение FHLC с XLV
FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FHLC tracks the MSCI USA IMI Health Care Index while XLV tracks the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FHLC returned 9.91%/yr vs 9.94%/yr for XLV. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FHLC и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHLC показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 6.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FHLC имеют среднегодовую доходность 9.91%, а акции XLV немного впереди с 9.94%.
FHLC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 7.73%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 9.91%
- Всё время*
- 10.82%
XLV
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 6.11%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 9.94%
- Всё время*
- 8.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.35M | $17.75M | $15.99M | |
| $1.80B | $1.62B | $1.67B |
Сравнение доходности по годам FHLC и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 8.07% | 15.42% | 2.48% | 2.58% | -5.55% | 20.39% | 18.13% | 21.94% | 4.71% | 23.34% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 6.95% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Correlation
The correlation between FHLC and XLV is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.98 |
The correlation between FHLC and XLV has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FHLC и XLV
Секторы
FHLC
XLV
Здравоохранение
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
FHLC
XLV
Технологии
FHLC
XLV
Финансовые услуги
FHLC
XLV
-
Промышленность
FHLC
XLV
-
Сырьевые материалы
FHLC
-
XLV
-
Коммуникационные услуги
FHLC
-
XLV
-
Потребительский циклический сектор
FHLC
-
XLV
-
Потребительский защитный сектор
FHLC
-
XLV
-
Энергетика
FHLC
-
XLV
-
Недвижимость
FHLC
-
XLV
-
Коммунальные услуги
FHLC
-
XLV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHLC vs. XLV — Ранг доходности на риск
FHLC
XLV
Сравнение FHLC c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHLC | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.50 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 5.98 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHLC и XLV
Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHLC | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.76% | -39.17% | +10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -10.47% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -17.11% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -17.11% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.76% | -28.40% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -1.85% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -7.09% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.38% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHLC и XLV
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 4.79%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHLC | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.24% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 12.06% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 15.62% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 15.04% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 16.67% | +0.23% |
Сравнение комиссий FHLC и XLV
И FHLC, и XLV имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHLC и XLV
Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности XLV в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.28% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.54% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FHLC and XLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XLV has higher volatility (5.24%) compared to FHLC (4.79%). In terms of maximum drawdown, FHLC dropped -28.76% vs XLV's -39.17%.
On 10-year performance, XLV leads with 9.94% vs 9.91% for FHLC. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, FHLC has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.94% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FHLC and XLV have the same expense ratio: 0.08% per year.
XLV has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.28% for FHLC.
FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street.
FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHLC и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор