PortfoliosLab logo
Сравнение FHLC с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHLC и XLV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FHLC и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
205.30%
215.52%
FHLC
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHLC:

-0.08

XLV:

-0.05

Коэф-т Сортино

FHLC:

-0.01

XLV:

0.03

Коэф-т Омега

FHLC:

1.00

XLV:

1.00

Коэф-т Кальмара

FHLC:

-0.07

XLV:

-0.05

Коэф-т Мартина

FHLC:

-0.19

XLV:

-0.12

Индекс Язвы

FHLC:

5.94%

XLV:

6.00%

Дневная вол-ть

FHLC:

14.66%

XLV:

14.30%

Макс. просадка

FHLC:

-28.76%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

FHLC:

-11.72%

XLV:

-11.14%

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции FHLC уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 7.95% против 8.41% соответственно.


FHLC

С начала года

-0.46%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

-7.15%

1 год

-0.16%

5 лет

6.96%

10 лет

7.95%

XLV

С начала года

0.74%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

-6.31%

1 год

0.23%

5 лет

8.04%

10 лет

8.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHLC и XLV

FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLV: 0.12%
График комиссии FHLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHLC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHLC и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FHLC
Ранг риск-скорректированной доходности FHLC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHLC c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FHLC, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FHLC: -0.08
XLV: -0.05
Коэффициент Сортино FHLC, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHLC: -0.01
XLV: 0.03
Коэффициент Омега FHLC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FHLC: 1.00
XLV: 1.00
Коэффициент Кальмара FHLC, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FHLC: -0.07
XLV: -0.05
Коэффициент Мартина FHLC, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FHLC: -0.19
XLV: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.05
FHLC
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и XLV

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности XLV в 1.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.55%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.69%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FHLC и XLV

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.72%
-11.14%
FHLC
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и XLV

Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) имеют волатильность 9.43% и 9.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.43%
9.15%
FHLC
XLV