PortfoliosLab logo
Сравнение FHLC с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHLC и FTEC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FHLC и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
203.84%
617.38%
FHLC
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHLC:

-0.02

FTEC:

0.39

Коэф-т Сортино

FHLC:

0.08

FTEC:

0.74

Коэф-т Омега

FHLC:

1.01

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

FHLC:

-0.01

FTEC:

0.43

Коэф-т Мартина

FHLC:

-0.04

FTEC:

1.48

Индекс Язвы

FHLC:

5.90%

FTEC:

7.84%

Дневная вол-ть

FHLC:

14.65%

FTEC:

30.21%

Макс. просадка

FHLC:

-28.76%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

FHLC:

-12.14%

FTEC:

-16.69%

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -13.22%. За последние 10 лет акции FHLC уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 7.83% против 18.24% соответственно.


FHLC

С начала года

-0.94%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-8.09%

1 год

-1.32%

5 лет

7.17%

10 лет

7.83%

FTEC

С начала года

-13.22%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-9.84%

1 год

9.41%

5 лет

19.28%

10 лет

18.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHLC и FTEC

И FHLC, и FTEC имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FHLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHLC: 0.08%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHLC и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FHLC
Ранг риск-скорректированной доходности FHLC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHLC c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FHLC, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FHLC: -0.02
FTEC: 0.39
Коэффициент Сортино FHLC, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHLC: 0.08
FTEC: 0.74
Коэффициент Омега FHLC, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FHLC: 1.01
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара FHLC, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FHLC: -0.01
FTEC: 0.43
Коэффициент Мартина FHLC, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FHLC: -0.04
FTEC: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.39
FHLC
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и FTEC

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности FTEC в 0.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.55%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.56%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FHLC и FTEC

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.14%
-16.69%
FHLC
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 9.40%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 19.51%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.40%
19.51%
FHLC
FTEC