PortfoliosLab logo
Сравнение FHLC с FSHCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHLC и FSHCX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FHLC и FSHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
205.30%
73.35%
FHLC
FSHCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHLC:

-0.08

FSHCX:

-0.68

Коэф-т Сортино

FHLC:

-0.01

FSHCX:

-0.78

Коэф-т Омега

FHLC:

1.00

FSHCX:

0.89

Коэф-т Кальмара

FHLC:

-0.07

FSHCX:

-0.49

Коэф-т Мартина

FHLC:

-0.19

FSHCX:

-1.24

Индекс Язвы

FHLC:

5.94%

FSHCX:

12.16%

Дневная вол-ть

FHLC:

14.66%

FSHCX:

22.13%

Макс. просадка

FHLC:

-28.76%

FSHCX:

-57.77%

Текущая просадка

FHLC:

-11.72%

FSHCX:

-25.73%

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у FSHCX с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции FHLC превзошли акции FSHCX по среднегодовой доходности: 7.95% против 2.23% соответственно.


FHLC

С начала года

-0.46%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

-7.15%

1 год

-0.16%

5 лет

6.96%

10 лет

7.95%

FSHCX

С начала года

6.69%

1 месяц

-6.00%

6 месяцев

-12.84%

1 год

-14.29%

5 лет

1.07%

10 лет

2.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHLC и FSHCX

FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSHCX в 0.71%.


График комиссии FSHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSHCX: 0.71%
График комиссии FHLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHLC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHLC и FSHCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FHLC
Ранг риск-скорректированной доходности FHLC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

FSHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHCX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHLC c FSHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FHLC, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FHLC: -0.08
FSHCX: -0.68
Коэффициент Сортино FHLC, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHLC: -0.01
FSHCX: -0.78
Коэффициент Омега FHLC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FHLC: 1.00
FSHCX: 0.89
Коэффициент Кальмара FHLC, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FHLC: -0.07
FSHCX: -0.49
Коэффициент Мартина FHLC, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FHLC: -0.19
FSHCX: -1.24

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа FSHCX равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и FSHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.68
FHLC
FSHCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и FSHCX

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности FSHCX в 0.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.55%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio
0.65%0.71%0.35%0.23%0.21%0.76%0.27%0.12%0.11%0.16%1.91%3.52%

Просадки

Сравнение просадок FHLC и FSHCX

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки FSHCX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и FSHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.72%
-25.73%
FHLC
FSHCX

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и FSHCX

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 9.43%, в то время как у Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.43%
11.15%
FHLC
FSHCX