PortfoliosLab logo
Сравнение FHLC с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHLC и VHT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FHLC и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
205.30%
207.26%
FHLC
VHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHLC:

-0.08

VHT:

-0.07

Коэф-т Сортино

FHLC:

-0.01

VHT:

0.00

Коэф-т Омега

FHLC:

1.00

VHT:

1.00

Коэф-т Кальмара

FHLC:

-0.07

VHT:

-0.06

Коэф-т Мартина

FHLC:

-0.19

VHT:

-0.17

Индекс Язвы

FHLC:

5.94%

VHT:

5.95%

Дневная вол-ть

FHLC:

14.66%

VHT:

14.61%

Макс. просадка

FHLC:

-28.76%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

FHLC:

-11.72%

VHT:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -0.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FHLC имеют среднегодовую доходность 8.14%, а акции VHT немного впереди с 8.19%.


FHLC

С начала года

-0.46%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-7.15%

1 год

-0.16%

5 лет

7.44%

10 лет

8.14%

VHT

С начала года

-0.53%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-7.11%

1 год

-0.04%

5 лет

7.50%

10 лет

8.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHLC и VHT

FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VHT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHT: 0.10%
График комиссии FHLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHLC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHLC и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FHLC
Ранг риск-скорректированной доходности FHLC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHLC c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FHLC, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FHLC: -0.08
VHT: -0.07
Коэффициент Сортино FHLC, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHLC: -0.01
VHT: 0.00
Коэффициент Омега FHLC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FHLC: 1.00
VHT: 1.00
Коэффициент Кальмара FHLC, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FHLC: -0.07
VHT: -0.06
Коэффициент Мартина FHLC, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FHLC: -0.19
VHT: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет -0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHT равному -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.07
FHLC
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и VHT

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VHT в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.55%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.59%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FHLC и VHT

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.72%
-11.73%
FHLC
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и VHT

Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Vanguard Health Care ETF (VHT) имеют волатильность 9.43% и 9.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.43%
9.44%
FHLC
VHT