PortfoliosLab logo
Сравнение FHLC с IHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHLC и IHI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FHLC и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
205.30%
325.44%
FHLC
IHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHLC:

-0.08

IHI:

0.43

Коэф-т Сортино

FHLC:

-0.01

IHI:

0.70

Коэф-т Омега

FHLC:

1.00

IHI:

1.10

Коэф-т Кальмара

FHLC:

-0.07

IHI:

0.43

Коэф-т Мартина

FHLC:

-0.19

IHI:

1.83

Индекс Язвы

FHLC:

5.94%

IHI:

4.22%

Дневная вол-ть

FHLC:

14.66%

IHI:

18.13%

Макс. просадка

FHLC:

-28.76%

IHI:

-49.64%

Текущая просадка

FHLC:

-11.72%

IHI:

-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у IHI с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции FHLC уступали акциям IHI по среднегодовой доходности: 7.95% против 12.22% соответственно.


FHLC

С начала года

-0.46%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

-7.15%

1 год

-0.16%

5 лет

6.96%

10 лет

7.95%

IHI

С начала года

2.07%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

1.18%

1 год

7.69%

5 лет

6.82%

10 лет

12.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHLC и IHI

FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IHI в 0.43%.


График комиссии IHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHI: 0.43%
График комиссии FHLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHLC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHLC и IHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FHLC
Ранг риск-скорректированной доходности FHLC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

IHI
Ранг риск-скорректированной доходности IHI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHLC c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FHLC, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FHLC: -0.08
IHI: 0.43
Коэффициент Сортино FHLC, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHLC: -0.01
IHI: 0.70
Коэффициент Омега FHLC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FHLC: 1.00
IHI: 1.10
Коэффициент Кальмара FHLC, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FHLC: -0.07
IHI: 0.43
Коэффициент Мартина FHLC, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FHLC: -0.19
IHI: 1.83

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа IHI равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.43
FHLC
IHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и IHI

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности IHI в 0.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.55%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
0.46%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%0.65%

Просадки

Сравнение просадок FHLC и IHI

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и IHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.72%
-9.83%
FHLC
IHI

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и IHI

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 9.43%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.43%
12.10%
FHLC
IHI