PortfoliosLab logo
Сравнение FHLC с IXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHLC и IXJ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FHLC и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
205.30%
153.73%
FHLC
IXJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHLC:

-0.08

IXJ:

-0.08

Коэф-т Сортино

FHLC:

-0.01

IXJ:

-0.01

Коэф-т Омега

FHLC:

1.00

IXJ:

1.00

Коэф-т Кальмара

FHLC:

-0.07

IXJ:

-0.06

Коэф-т Мартина

FHLC:

-0.19

IXJ:

-0.14

Индекс Язвы

FHLC:

5.94%

IXJ:

7.81%

Дневная вол-ть

FHLC:

14.66%

IXJ:

14.03%

Макс. просадка

FHLC:

-28.76%

IXJ:

-40.60%

Текущая просадка

FHLC:

-11.72%

IXJ:

-13.07%

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у IXJ с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции FHLC превзошли акции IXJ по среднегодовой доходности: 8.14% против 6.70% соответственно.


FHLC

С начала года

-0.46%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-7.15%

1 год

-0.16%

5 лет

7.44%

10 лет

8.14%

IXJ

С начала года

1.66%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

-7.11%

1 год

-0.53%

5 лет

6.57%

10 лет

6.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHLC и IXJ

FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IXJ в 0.46%.


График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXJ: 0.46%
График комиссии FHLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHLC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHLC и IXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FHLC
Ранг риск-скорректированной доходности FHLC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

IXJ
Ранг риск-скорректированной доходности IXJ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHLC c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FHLC, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FHLC: -0.08
IXJ: -0.08
Коэффициент Сортино FHLC, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHLC: -0.01
IXJ: -0.01
Коэффициент Омега FHLC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FHLC: 1.00
IXJ: 1.00
Коэффициент Кальмара FHLC, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FHLC: -0.07
IXJ: -0.06
Коэффициент Мартина FHLC, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FHLC: -0.19
IXJ: -0.14

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет -0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXJ равному -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.08
FHLC
IXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и IXJ

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности IXJ в 1.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.55%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.47%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.47%1.73%2.85%1.38%

Просадки

Сравнение просадок FHLC и IXJ

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и IXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.72%
-13.07%
FHLC
IXJ

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и IXJ

Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что FHLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.43%
8.96%
FHLC
IXJ