PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FHLC с IXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHLC с IXJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) and IXJ (iShares Global Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FHLC tracks the MSCI USA IMI Health Care Index while IXJ tracks the S&P Global 1200 Health Care (Sector) Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FHLC returned 9.91%/yr vs 8.38%/yr for IXJ. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. FHLC charges 0.08%/yr vs 0.40%/yr for IXJ.

Доходность

Сравнение доходности FHLC и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции FHLC превзошли акции IXJ по среднегодовой доходности: 9.91% против 8.38% соответственно.

FHLC

1 день
1.09%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
7.73%
С начала года
8.07%
1 год
28.14%
3 года*
9.88%
5 лет*
5.16%
10 лет*
9.91%
Всё время*
10.82%

IXJ

1 день
1.21%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
2.58%
С начала года
4.70%
1 год
21.59%
3 года*
7.76%
5 лет*
4.57%
10 лет*
8.38%
Всё время*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FHLC

Fidelity MSCI Health Care Index ETF
$14.35M$17.75M$15.99M

IXJ

iShares Global Healthcare ETF
$18.89M$15.73M$24.23M

Сравнение доходности по годам FHLC и IXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		8.07%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		4.70%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%

Correlation

The correlation between FHLC and IXJ is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.95

The correlation between FHLC and IXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FHLC и IXJ

Секторы
FHLC
IXJ

Здравоохранение

98.9%
99.2%

Технологии

0.4%
0.4%

Финансовые услуги

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FHLC
98.9%
IXJ
99.2%

Технологии

FHLC
0.4%
IXJ
0.4%

Финансовые услуги

FHLC
0.0%
IXJ

-

Промышленность

FHLC
0.0%
IXJ

-

Сырьевые материалы

FHLC

-

IXJ

-

Коммуникационные услуги

FHLC

-

IXJ

-

Потребительский циклический сектор

FHLC

-

IXJ

-

Потребительский защитный сектор

FHLC

-

IXJ
0.5%

Энергетика

FHLC

-

IXJ

-

Недвижимость

FHLC

-

IXJ

-

Коммунальные услуги

FHLC

-

IXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

iShares Global Healthcare ETF

Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с VOOFHLC с FTEC
Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с IHIIXJ с XDWH.LIXJ с IVVIXJ с HLTH.LIXJ с XDWH.DE

Доходность на риск

FHLC vs. IXJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FHLC c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHLCIXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.44

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.29

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.01

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

4.79

+2.00

FHLC vs. IXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXJ равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHLC и IXJ

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и IXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHLCIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

-40.60%

+11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-10.78%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-18.14%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-18.14%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.76%

-27.35%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.72%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-6.90%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.53%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и IXJ

Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеют волатильность 4.79% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHLCIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.74%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

11.60%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

15.07%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

14.50%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

15.75%

+1.15%

Сравнение комиссий FHLC и IXJ

FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IXJ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и IXJ

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности IXJ в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.28%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.43%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FHLC and IXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHLC has higher volatility (4.79%) compared to IXJ (4.74%). In terms of maximum drawdown, FHLC dropped -28.76% vs IXJ's -40.60%.

On 10-year performance, FHLC leads with 9.91% vs 8.38% for IXJ. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FHLC has performed better with a 9.91% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for IXJ.

IXJ has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.28% for FHLC.

FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index, while IXJ tracks S&P Global 1200 Health Care (Sector) Capped Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.08% for FHLC and 0.40% for IXJ.

FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHLC и IXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор