PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FHLC с IXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FHLC и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLC и IXJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
-4.22%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
-2.96%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у IXJ с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции FHLC превзошли акции IXJ по среднегодовой доходности: 9.68% против 8.51% соответственно.


FHLC

1 день
0.78%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
3.95%
1 год
7.33%
3 года*
6.41%
5 лет*
5.23%
10 лет*
9.68%

IXJ

1 день
1.05%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
3.71%
1 год
6.94%
3 года*
5.79%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity MSCI Health Care Index ETF

iShares Global Healthcare ETF

Сравнение комиссий FHLC и IXJ

FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IXJ в 0.46%.


Доходность на риск

FHLC vs. IXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 2020
Ранг коэф-та Мартина

IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLC c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FHLCIXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.40

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

0.68

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

0.50

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

1.37

-0.18

FHLC vs. IXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXJ равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FHLCIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.43

+0.19

Корреляция

Корреляция между FHLC и IXJ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и IXJ

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что сопоставимо с доходностью IXJ в 1.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.43%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.44%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%

Просадки

Сравнение просадок FHLC и IXJ

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и IXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


FHLCIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

-40.60%

+11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-10.35%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-18.14%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.76%

-27.35%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-7.07%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-6.92%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.78%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и IXJ

Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеют волатильность 5.19% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FHLCIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.11%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.23%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

17.33%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.08%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

15.66%

+1.16%