PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLC с PSCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLC с PSCD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD).

FHLC и PSCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FHLC и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLC и PSCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-4.97%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		-1.61%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у PSCD с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции FHLC превзошли акции PSCD по среднегодовой доходности: 9.60% против 8.97% соответственно.

FHLC

1 день
2.28%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
5.95%
1 год
4.53%
3 года*
6.14%
5 лет*
5.07%
10 лет*
9.60%

PSCD

1 день
3.23%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-7.31%
1 год
12.57%
3 года*
6.30%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с FTEC
Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VOOPSCD с VCR

Сравнение комиссий FHLC и PSCD

FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSCD в 0.29%.

PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Доходность на риск

FHLC vs. PSCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLC c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLCPSCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.44

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.84

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.11

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.76

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.08

1.95

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLC vs. PSCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа PSCD равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и PSCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLCPSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.44

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.02

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.31

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.38

+0.23

Корреляция

Корреляция между FHLC и PSCD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и PSCD

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности PSCD в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.44%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.97%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%

Просадки

Сравнение просадок FHLC и PSCD

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и PSCD.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLCPSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

-56.57%

+27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-17.14%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-41.88%

+24.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.76%

-56.57%

+27.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-12.91%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-11.35%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

6.64%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и PSCD

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 5.14%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLCPSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.98%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

17.36%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

28.64%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

28.01%

-13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

28.97%

-12.15%