PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTAX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FGTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FGTAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGTAX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A		-2.19%26.58%25.62%26.18%-9.26%25.98%12.59%30.74%-7.68%17.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FGTAX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FGTAX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.11% против 14.14% соответственно.

FGTAX

1 день
3.13%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
2.33%
1 год
25.96%
3 года*
22.12%
5 лет*
14.60%
10 лет*
15.11%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FGTAX:
FGTAX с FGRTXFGTAX с MGKFGTAX с QQQFGTAX с EILGXFGTAX с FDTTXFGTAX с FAGAXFGTAX с DFEN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FGTAX и VOO

FGTAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FGTAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTAX
Ранг доходности на риск FGTAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTAXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.01

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.53

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.55

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.24

7.31

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTAX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.01

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.71

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.83

-0.28

Корреляция

Корреляция между FGTAX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTAX и VOO

Дивидендная доходность FGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A		3.80%3.72%2.48%1.86%4.17%4.61%7.84%12.91%21.65%16.21%1.75%3.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FGTAX и VOO

Максимальная просадка FGTAX за все время составила -53.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTAX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGTAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.07%

-33.99%

-19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-11.98%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-24.52%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-33.99%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.55%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-3.72%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.55%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTAX и VOO

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.53% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGTAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.34%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.47%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

18.11%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

16.82%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

17.99%

+0.13%