Сравнение FGTAX с DFEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).
FGTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FGTAX и DFEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGTAX и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTAX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A | -2.19% | 26.58% | 25.62% | 26.18% | -9.26% | 25.98% | 12.59% | 30.74% | -7.68% | 11.66% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
Доходность по периодам
С начала года, FGTAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 5.76%.
FGTAX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.96%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 15.11%
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGTAX и DFEN
FGTAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Доходность на риск
FGTAX vs. DFEN — Ранг доходности на риск
FGTAX
DFEN
Сравнение FGTAX c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGTAX | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.98 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.37 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 3.43 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 11.60 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGTAX | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.98 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.55 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.22 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FGTAX и DFEN составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGTAX и DFEN
Дивидендная доходность FGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности DFEN в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTAX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A | 3.80% | 3.72% | 2.48% | 1.86% | 4.17% | 4.61% | 7.84% | 12.91% | 21.65% | 16.21% | 1.75% | 3.75% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGTAX и DFEN
Максимальная просадка FGTAX за все время составила -53.07%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTAX и DFEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGTAX | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.07% | -91.36% | +38.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -41.75% | +29.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -56.23% | +32.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -30.69% | +24.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -45.53% | +38.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 12.33% | -9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGTAX и DFEN
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) составляет 5.53%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 24.88%. Это указывает на то, что FGTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGTAX | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 24.88% | -19.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 48.34% | -38.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 70.19% | -51.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 59.08% | -42.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 71.34% | -53.22% |