PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTAX с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGTAX с DFEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGTAX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both funds - FGTAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Over the past 5 years, FGTAX returned 15.99%/yr vs 26.54%/yr for DFEN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGTAX charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности FGTAX и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGTAX показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 2.17%.

FGTAX

1 день
-0.32%
1 месяц
3.36%
С начала года
10.34%
6 месяцев
12.25%
1 год
30.98%
3 года*
25.22%
5 лет*
15.99%
10 лет*
16.25%

DFEN

1 день
-4.54%
1 месяц
12.97%
С начала года
2.17%
6 месяцев
21.41%
1 год
59.57%
3 года*
63.19%
5 лет*
26.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGTAX и DFEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A		10.34%26.58%25.62%26.18%-9.26%25.98%12.59%30.74%-7.68%11.66%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		2.17%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%

Correlation

The correlation between FGTAX and DFEN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.70

The correlation between FGTAX and DFEN has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FGTAX:
FGTAX с FGRTXFGTAX с MGKFGTAX с EILGXFGTAX с QQQFGTAX с FDTTXFGTAX с FAGAXFGTAX с SPY
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

FGTAX vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTAX
Ранг доходности на риск FGTAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTAX c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTAXDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
0.95

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
1.59

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.19

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

1.43

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.97

3.44

+12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTAX vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTAX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа DFEN равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTAX и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTAXDFENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

0.95

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.44

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.21

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FGTAX и DFEN

Максимальная просадка FGTAX за все время составила -53.07%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTAX и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGTAXDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.07%

-91.36%

+38.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-41.75%

+32.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.52%

-43.13%

+24.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-56.23%

+32.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-33.04%

+32.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-45.27%

+38.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

17.36%

-15.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTAX и DFEN

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) составляет 2.71%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 22.35%. Это указывает на то, что FGTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGTAXDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

22.35%

-19.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

53.06%

-44.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

63.21%

-51.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

60.16%

-43.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

71.48%

-53.37%

Сравнение комиссий FGTAX и DFEN

FGTAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTAX и DFEN

Дивидендная доходность FGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности DFEN в 8.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.74%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%0.00%0.00%
FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A		3.37%3.72%2.48%1.86%4.17%4.61%7.84%12.91%21.65%16.21%1.75%3.75%

Часто задаваемые вопросы

FGTAX and DFEN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (22.35%) compared to FGTAX (2.71%). In terms of maximum drawdown, FGTAX dropped -53.07% vs DFEN's -91.36%.

FGTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGTAX и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор