PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGTAX с FGRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTAX с FGRTX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).

FGTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGTAX или FGRTX.

Корреляция

Корреляция между FGTAX и FGRTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FGTAX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGTAX:

0.66

FGRTX:

0.69

Коэф-т Сортино

FGTAX:

1.04

FGRTX:

1.06

Коэф-т Омега

FGTAX:

1.16

FGRTX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FGTAX:

0.70

FGRTX:

0.71

Коэф-т Мартина

FGTAX:

2.70

FGRTX:

2.77

Индекс Язвы

FGTAX:

4.79%

FGRTX:

4.77%

Дневная вол-ть

FGTAX:

19.47%

FGRTX:

19.54%

Макс. просадка

FGTAX:

-52.71%

FGRTX:

-57.06%

Текущая просадка

FGTAX:

-1.27%

FGRTX:

-1.03%

Доходность по периодам

С начала года, FGTAX показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у FGRTX с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции FGTAX уступали акциям FGRTX по среднегодовой доходности: 6.19% против 6.60% соответственно.

FGTAX

С начала года

4.96%

1 месяц

14.61%

6 месяцев

3.00%

1 год

12.79%

3 года

17.04%

5 лет

16.82%

10 лет

6.19%

FGRTX

С начала года

5.26%

1 месяц

14.84%

6 месяцев

3.34%

1 год

13.34%

3 года

17.48%

5 лет

17.10%

10 лет

6.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Сравнение комиссий FGTAX и FGRTX

FGTAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FGRTX в 0.61%.

FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGTAX и FGRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTAX
Ранг риск-скорректированной доходности FGTAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGTAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг риск-скорректированной доходности FGRTX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGTAX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGTAX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRTX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTAX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTAX и FGRTX

Дивидендная доходность FGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности FGRTX в 0.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A		2.36%2.48%1.86%4.17%4.61%8.86%12.91%21.65%16.21%1.75%3.48%5.02%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		0.99%1.04%1.06%1.34%1.76%2.87%2.01%2.22%1.57%1.48%4.07%5.39%

Просадки

Сравнение просадок FGTAX и FGRTX

Максимальная просадка FGTAX за все время составила -52.71%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTAX и FGRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGTAX и FGRTX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) составляет 4.31%, в то время как у Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что FGTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...