Сравнение FGTAX с EILGX
FGTAX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A) and EILGX (Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth) are both mutual funds - FGTAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while EILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, FGTAX returned 16.47%/yr vs 13.88%/yr for EILGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FGTAX charges 0.90%/yr vs 0.78%/yr for EILGX.
Доходность
Сравнение доходности FGTAX и EILGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGTAX показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у EILGX с доходностью -11.31%. За последние 10 лет акции FGTAX превзошли акции EILGX по среднегодовой доходности: 16.47% против 13.88% соответственно.
FGTAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 24.26%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 16.47%
EILGX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -11.31%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам FGTAX и EILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTAX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A | 7.83% | 26.58% | 25.62% | 26.18% | -9.26% | 25.98% | 12.59% | 30.74% | -7.68% | 17.54% |
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | -11.31% | 10.85% | 10.63% | 25.66% | -20.27% | 30.41% | 27.18% | 38.37% | 8.31% | 27.41% |
Correlation
The correlation between FGTAX and EILGX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2008 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between FGTAX and EILGX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGTAX vs. EILGX — Ранг доходности на риск
FGTAX
EILGX
Сравнение FGTAX c EILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGTAX | EILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.92 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | -0.46 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | -0.99 | +13.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGTAX и EILGX
Максимальная просадка FGTAX за все время составила -53.07%, примерно равная максимальной просадке EILGX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTAX и EILGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGTAX | EILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.07% | -51.01% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -15.18% | +6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.52% | -15.18% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -27.35% | +3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -30.85% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -13.26% | +10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -7.13% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 6.94% | -4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGTAX и EILGX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) составляет 4.52%, в то время как у Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что FGTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGTAX | EILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.14% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 10.27% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 12.63% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 16.80% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 17.91% | +0.18% |
Сравнение комиссий FGTAX и EILGX
FGTAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EILGX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGTAX и EILGX
Дивидендная доходность FGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности EILGX в 17.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | 17.35% | 15.39% | 4.34% | 0.57% | 0.32% | 2.18% | 0.62% | 0.17% | 19.72% | 54.05% | 17.75% | 23.15% |
FGTAX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A | 3.45% | 3.72% | 2.48% | 1.86% | 4.17% | 4.61% | 7.84% | 12.91% | 21.65% | 16.21% | 1.75% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
FGTAX and EILGX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EILGX has higher volatility (5.14%) compared to FGTAX (4.52%). In terms of maximum drawdown, FGTAX dropped -53.07% vs EILGX's -51.01%.
FGTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGTAX и EILGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор