PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTAX с MGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTAX с MGK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

FGTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FGTAX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGTAX и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A		-1.53%26.58%25.62%26.18%-9.26%25.98%12.59%30.74%-7.68%17.54%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		-9.84%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Доходность по периодам

С начала года, FGTAX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции FGTAX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 15.19% против 17.00% соответственно.

FGTAX

1 день
0.67%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
2.90%
1 год
26.39%
3 года*
22.39%
5 лет*
14.75%
10 лет*
15.19%

MGK

1 день
0.03%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-8.07%
1 год
18.90%
3 года*
22.62%
5 лет*
12.64%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FGTAX:
FGTAX с FGRTXFGTAX с QQQFGTAX с EILGXFGTAX с FDTTXFGTAX с FAGAXFGTAX с DFENFGTAX с SPY
Часто сравнивают с MGK:
MGK с QQQMGK с VGTMGK с VUGMGK с MAGSMGK с SCHGMGK с MGCMGK с MGV

Сравнение комиссий FGTAX и MGK

FGTAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF

Доходность на риск

FGTAX vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTAX
Ранг доходности на риск FGTAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTAX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTAXMGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.81

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.34

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.18

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

4.03

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTAX vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTAX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTAX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTAXMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.81

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.56

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.60

-0.04

Корреляция

Корреляция между FGTAX и MGK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTAX и MGK

Дивидендная доходность FGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности MGK в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A		3.78%3.72%2.48%1.86%4.17%4.61%7.84%12.91%21.65%16.21%1.75%3.75%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.39%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FGTAX и MGK

Максимальная просадка FGTAX за все время составила -53.07%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTAX и MGK.

Загрузка...

Показатели просадок

FGTAXMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.07%

-47.97%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-16.85%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-36.01%

+12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-36.01%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-12.53%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-7.52%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.94%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTAX и MGK

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) составляет 5.50%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что FGTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGTAXMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

7.01%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

12.91%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

23.34%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

22.62%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

21.81%

-3.70%