Сравнение FGTAX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
FGTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FGTAX и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGTAX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTAX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A | -2.19% | 26.58% | 25.62% | 26.18% | -9.26% | 25.98% | 12.59% | 30.74% | -7.68% | 17.54% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.84% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FGTAX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции FGTAX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 15.11% против 17.00% соответственно.
FGTAX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.96%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 15.11%
MGK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -8.07%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGTAX и MGK
FGTAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
FGTAX vs. MGK — Ранг доходности на риск
FGTAX
MGK
Сравнение FGTAX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGTAX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.81 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.34 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.18 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 4.03 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGTAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.81 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.56 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.60 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FGTAX и MGK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGTAX и MGK
Дивидендная доходность FGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTAX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A | 3.80% | 3.72% | 2.48% | 1.86% | 4.17% | 4.61% | 7.84% | 12.91% | 21.65% | 16.21% | 1.75% | 3.75% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок FGTAX и MGK
Максимальная просадка FGTAX за все время составила -53.07%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTAX и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGTAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.07% | -47.97% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -16.85% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -36.01% | +12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -36.01% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -12.53% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -7.52% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 4.94% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGTAX и MGK
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) составляет 5.53%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что FGTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGTAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 7.01% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 12.91% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 23.34% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 22.62% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 21.81% | -3.69% |