PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTAX с FDTTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGTAX с FDTTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGTAX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A) and FDTTX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A) are both mutual funds - FGTAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FDTTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FGTAX returned 16.13%/yr vs 15.44%/yr for FDTTX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FGTAX charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for FDTTX.

Доходность

Сравнение доходности FGTAX и FDTTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGTAX показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у FDTTX с доходностью 8.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGTAX имеют среднегодовую доходность 16.13%, а акции FDTTX немного отстают с 15.44%.

FGTAX

1 день
-1.01%
1 месяц
1.52%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.91%
1 год
29.47%
3 года*
24.80%
5 лет*
15.61%
10 лет*
16.13%

FDTTX

1 день
-0.91%
1 месяц
1.47%
С начала года
8.71%
6 месяцев
10.41%
1 год
29.49%
3 года*
25.17%
5 лет*
15.58%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGTAX и FDTTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A		9.23%26.58%25.62%26.18%-9.26%25.98%12.59%30.74%-7.68%17.54%
FDTTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A		8.71%27.28%26.68%23.86%-8.28%24.97%8.84%30.98%-9.36%16.36%

Correlation

The correlation between FGTAX and FDTTX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2008 г.

0.96

The correlation between FGTAX and FDTTX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A

Часто сравнивают с FGTAX:
FGTAX с FGRTXFGTAX с MGKFGTAX с EILGXFGTAX с QQQFGTAX с FAGAXFGTAX с DFENFGTAX с SPY
Часто сравнивают с FDTTX:
FDTTX с FDESXFDTTX с FAGAXFDTTX с VYMFDTTX с FLCOXFDTTX с SPYFDTTX с ACIIXFDTTX с AUXFX

Доходность на риск

FGTAX vs. FDTTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTAX
Ранг доходности на риск FGTAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FDTTX
Ранг доходности на риск FDTTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTTX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTTX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTTX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTAX c FDTTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTAXFDTTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.41

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.34

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.09

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

14.07

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTAX vs. FDTTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTAX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTTX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTAX и FDTTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTAXFDTTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.89

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.82

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FGTAX и FDTTX

Максимальная просадка FGTAX за все время составила -53.07%, что меньше максимальной просадки FDTTX в -58.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTAX и FDTTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGTAXFDTTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.07%

-58.00%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-9.65%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.52%

-20.03%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-21.88%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-36.62%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.19%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-11.14%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.11%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTAX и FDTTX

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) имеют волатильность 2.87% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGTAXFDTTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.00%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

9.46%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

12.39%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

17.64%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

18.84%

-0.73%

Сравнение комиссий FGTAX и FDTTX

FGTAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDTTX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTAX и FDTTX

Дивидендная доходность FGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FDTTX в 9.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A		9.90%10.77%9.20%4.34%5.64%5.60%4.40%7.49%16.04%5.52%2.74%5.82%
FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A		3.41%3.72%2.48%1.86%4.17%4.61%7.84%12.91%21.65%16.21%1.75%3.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FGTAX and FDTTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDTTX has higher volatility (3.00%) compared to FGTAX (2.87%). In terms of maximum drawdown, FGTAX dropped -53.07% vs FDTTX's -58.00%.

FGTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGTAX и FDTTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор