PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTAX с FAGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGTAX с FAGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGTAX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A) and FAGAX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A) are both mutual funds - FGTAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FAGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FGTAX returned 16.13%/yr vs 22.00%/yr for FAGAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FGTAX charges 0.90%/yr vs 1.04%/yr for FAGAX.

Доходность

Сравнение доходности FGTAX и FAGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGTAX показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у FAGAX с доходностью 15.61%. За последние 10 лет акции FGTAX уступали акциям FAGAX по среднегодовой доходности: 16.13% против 22.00% соответственно.

FGTAX

1 день
-1.01%
1 месяц
1.52%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.91%
1 год
29.47%
3 года*
24.80%
5 лет*
15.61%
10 лет*
16.13%

FAGAX

1 день
-0.97%
1 месяц
7.19%
С начала года
15.61%
6 месяцев
16.02%
1 год
38.30%
3 года*
31.29%
5 лет*
12.96%
10 лет*
22.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGTAX и FAGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A		9.23%26.58%25.62%26.18%-9.26%25.98%12.59%30.74%-7.68%17.54%
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		15.61%22.17%38.71%45.14%-38.40%11.31%68.60%40.26%14.87%34.66%

Correlation

The correlation between FGTAX and FAGAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2008 г.

0.82

The correlation between FGTAX and FAGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с FGTAX:
FGTAX с FGRTXFGTAX с MGKFGTAX с EILGXFGTAX с QQQFGTAX с FDTTXFGTAX с DFENFGTAX с SPY
Часто сравнивают с FAGAX:
FAGAX с FXAIXFAGAX с EPGAXFAGAX с VOOFAGAX с SPYFAGAX с FELAXFAGAX с AGTHXFAGAX с QQQ

Доходность на риск

FGTAX vs. FAGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTAX
Ранг доходности на риск FGTAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FAGAX
Ранг доходности на риск FAGAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTAX c FAGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTAXFAGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.16

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.82

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.44

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

9.10

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTAX vs. FAGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTAX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGAX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTAX и FAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTAXFAGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.16

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.52

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.92

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.50

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FGTAX и FAGAX

Максимальная просадка FGTAX за все время составила -53.07%, что меньше максимальной просадки FAGAX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTAX и FAGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGTAXFAGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.07%

-65.24%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-16.19%

+7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.52%

-26.62%

+8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-44.70%

+21.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-44.70%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.03%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-15.20%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

4.33%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTAX и FAGAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) составляет 2.87%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что FGTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGTAXFAGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.69%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

14.29%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

18.28%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

24.83%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

23.89%

-5.78%

Сравнение комиссий FGTAX и FAGAX

FGTAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FAGAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTAX и FAGAX

Дивидендная доходность FGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FAGAX в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		3.55%4.11%0.00%0.00%0.00%10.19%5.45%4.10%11.99%7.67%15.44%11.12%
FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A		3.41%3.72%2.48%1.86%4.17%4.61%7.84%12.91%21.65%16.21%1.75%3.75%

Часто задаваемые вопросы

FGTAX and FAGAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAGAX has higher volatility (4.69%) compared to FGTAX (2.87%). In terms of maximum drawdown, FGTAX dropped -53.07% vs FAGAX's -65.24%.

FGTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGTAX и FAGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор