PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSM с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSM с VXUS

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) и VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) — оба фонда категории Global Equities. FGSM управляется активно, а VXUS пассивно. За последний год FGSM показал 44.14% против 40.92% у VXUS. Корреляция 0.83 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FGSM взимает 0.90% в год против 0.05% у VXUS.

Доходность

Сравнение доходности FGSM и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FGSM показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 11.13%.

FGSM

1 день
0.12%
1 месяц
6.41%
С начала года
10.20%
6 месяцев
14.74%
1 год
44.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
1.36%
1 месяц
8.53%
С начала года
11.13%
6 месяцев
15.06%
1 год
40.92%
3 года*
17.82%
5 лет*
8.57%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSM и VXUS

2026 (YTD)20252024
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		10.20%21.33%0.24%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		11.13%32.35%0.08%

Корреляция

Корреляция между FGSM и VXUS составляет 0.81 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.83

Корреляция между FGSM и VXUS остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.81 до 0.83 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с FGSM:
FGSM с MSSMFGSM с FARXFGSM с ABLSFGSM с FSCCFGSM с VEGAFGSM с FCBDFGSM с UFO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

FGSM vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSM
Ранг доходности на риск FGSM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSM c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSMVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

2.90

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

3.87

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.54

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.42

3.69

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.36

14.77

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSM vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSM на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSM и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSMVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.90

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.38

+1.02

Просадки

Сравнение просадок FGSM и VXUS

Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSMVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-35.97%

+18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-11.27%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.43%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-8.28%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.82%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSM и VXUS

Текущая волатильность для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) составляет 6.00%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что FGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSMVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

7.60%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

11.91%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

14.26%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

15.92%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

17.10%

+0.99%

Сравнение комиссий FGSM и VXUS

FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSM и VXUS

Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VXUS в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		1.41%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.73%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%