Сравнение FGSM с SPGM
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) и SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) — оба фонда категории Global Equities. FGSM управляется активно, а SPGM пассивно. За последний год FGSM показал 44.14% против 40.96% у SPGM. Корреляция 0.88 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FGSM взимает 0.90% в год против 0.09% у SPGM.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и SPGM
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FGSM показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью 7.61%.
FGSM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 44.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPGM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 40.96%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам FGSM и SPGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 10.20% | 21.33% | 0.24% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 7.61% | 23.62% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между FGSM и SPGM составляет 0.86 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.88 |
Корреляция между FGSM и SPGM остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.86 до 0.88 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. SPGM — Ранг доходности на риск
FGSM
SPGM
Сравнение FGSM c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSM | SPGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 3.13 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 4.27 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.58 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 4.16 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.36 | 18.91 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSM | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 3.13 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.64 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок FGSM и SPGM
Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и SPGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSM | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -33.97% | +16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -9.50% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | 0.00% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -4.84% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.09% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и SPGM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеют волатильность 6.00% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSM | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 6.16% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 10.33% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 13.22% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 16.01% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 17.56% | +0.53% |
Сравнение комиссий FGSM и SPGM
FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и SPGM
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности SPGM в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.41% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.75% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |