PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSM с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSM с SPGM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. FGSM is actively managed, while SPGM is passively managed. Over the past year, FGSM returned 33.04% vs 27.26% for SPGM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FGSM charges 0.90%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности FGSM и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSM показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью 11.08%.

FGSM

1 день
0.68%
1 месяц
0.68%
С начала года
15.70%
6 месяцев
13.99%
1 год
33.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.38%
1 месяц
-1.13%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.97%
1 год
27.26%
3 года*
20.53%
5 лет*
11.02%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSM и SPGM

2026 (YTD)20252024
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		15.70%21.33%-0.27%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		11.08%23.62%0.16%

Correlation

The correlation between FGSM and SPGM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.87

The correlation between FGSM and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с FGSM:
FGSM с FARXFGSM с ABLSFGSM с FINTFGSM с FCBDFGSM с FOPCFGSM с FLCEFGSM с SCDV
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

FGSM vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSM
Ранг доходности на риск FGSM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSM c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGSMSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.00

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.73

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.88

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

12.59

+0.45

FGSM vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSM на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSM и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGSM и SPGM

Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSMSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-33.97%

+16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-9.50%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-2.45%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-4.79%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.17%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSM и SPGM

Текущая волатильность для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) составляет 4.66%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSMSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.49%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

11.41%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

13.67%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

16.16%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

17.49%

+0.31%

Сравнение комиссий FGSM и SPGM

FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSM и SPGM

Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SPGM в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		1.34%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.82%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

FGSM and SPGM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGM has higher volatility (5.49%) compared to FGSM (4.66%). In terms of maximum drawdown, FGSM dropped -17.72% vs SPGM's -33.97%.

On 1-year performance, FGSM leads with 33.04% vs 27.26% for SPGM. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FGSM has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FGSM has performed better with a 33.04% return vs 27.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.

SPGM has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.34% for FGSM.

They also come from different issuers: Frontier and State Street. Their fees differ too: 0.90% for FGSM and 0.09% for SPGM.

FGSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSM и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор