PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSM с PRFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSM с PRFZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) and PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) are both exchange-traded funds - FGSM is a Global Equities fund actively managed by Frontier, while PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. FGSM is actively managed, while PRFZ is passively managed. Over the past year, FGSM returned 33.04% vs 36.47% for PRFZ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FGSM charges 0.90%/yr vs 0.39%/yr for PRFZ.

Доходность

Сравнение доходности FGSM и PRFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSM показывает доходность 15.70%, что значительно ниже, чем у PRFZ с доходностью 18.42%.

FGSM

1 день
0.68%
1 месяц
0.68%
С начала года
15.70%
6 месяцев
13.99%
1 год
33.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRFZ

1 день
0.99%
1 месяц
4.35%
С начала года
18.42%
6 месяцев
15.58%
1 год
36.47%
3 года*
19.20%
5 лет*
8.73%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSM и PRFZ

2026 (YTD)20252024
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		15.70%21.33%-0.27%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		18.42%11.26%0.45%

Correlation

The correlation between FGSM and PRFZ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.92

The correlation between FGSM and PRFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Часто сравнивают с FGSM:
FGSM с FARXFGSM с ABLSFGSM с FINTFGSM с FCBDFGSM с FOPCFGSM с FLCEFGSM с SCDV
Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с PWBPRFZ с RWKPRFZ с VOOPRFZ с SCHA

Доходность на риск

FGSM vs. PRFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSM
Ранг доходности на риск FGSM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSM c PRFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGSMPRFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.01

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.84

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.53

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

12.16

+0.88

FGSM vs. PRFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSM на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFZ равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSM и PRFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGSM и PRFZ

Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и PRFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSMPRFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-62.41%

+44.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-10.38%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-9.40%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.01%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSM и PRFZ

Текущая волатильность для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) составляет 4.66%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что FGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSMPRFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.46%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

12.99%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

18.27%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

21.36%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

22.44%

-4.64%

Сравнение комиссий FGSM и PRFZ

FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PRFZ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSM и PRFZ

Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности PRFZ в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		1.34%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.80%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FGSM and PRFZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRFZ has higher volatility (5.46%) compared to FGSM (4.66%). In terms of maximum drawdown, FGSM dropped -17.72% vs PRFZ's -62.41%.

On 1-year performance, PRFZ leads with 36.47% vs 33.04% for FGSM. On fees, PRFZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FGSM has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PRFZ has performed better with a 36.47% return vs 33.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRFZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.

FGSM has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.80% for PRFZ.

FGSM is categorized as Global Equities, while PRFZ is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Frontier and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for FGSM and 0.39% for PRFZ.

FGSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSM и PRFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор