Сравнение FGSM с BDVL
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. FGSM is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGSM charges 0.90%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSM показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.
FGSM
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSM и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 13.99% | 3.35% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.71% | 1.97% |
Correlation
The correlation between FGSM and BDVL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. BDVL — Ранг доходности на риск
FGSM
BDVL
Сравнение FGSM c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSM | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSM | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок FGSM и BDVL
Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSM | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -7.71% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.95% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -1.19% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSM | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 9.49% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 9.49% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 9.49% | +8.32% |
Сравнение комиссий FGSM и BDVL
FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и BDVL
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности BDVL в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.66% | 2.79% |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.36% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
FGSM and BDVL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.
BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.36% for FGSM.
They also come from different issuers: Frontier and iShares. Their fees differ too: 0.90% for FGSM and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для FGSM и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор