Сравнение FGM с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
FGM и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGM и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGM и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | -1.81% | 63.60% | 1.36% | 13.28% | -30.46% | 6.10% | 17.26% | 20.77% | -25.14% | 44.28% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 7.67% против 12.97% соответственно.
FGM
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.67%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGM и FPX
FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
FGM vs. FPX — Ранг доходности на риск
FGM
FPX
Сравнение FGM c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGM | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.49 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.05 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 3.19 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 10.78 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGM | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.24 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FGM и FPX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGM и FPX
Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 0.68% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок FGM и FPX
Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGM | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -56.29% | +4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -14.19% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.07% | -43.14% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.58% | -43.14% | -8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -6.75% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -11.43% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 4.20% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGM и FPX
First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеют волатильность 9.39% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGM | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 9.11% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 18.68% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 29.37% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 26.54% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 24.17% | -1.22% |