PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGLS.NEO с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGLS.NEO с FUTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FGLS.NEO is a Long-Short fund actively managed by Fidelity, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. FGLS.NEO is actively managed, while FUTY is passively managed. Over the past year, FGLS.NEO returned 12.65% vs 16.54% for FUTY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FGLS.NEO charges 1.51%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FGLS.NEO и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FGLS.NEO торгуется в CAD, в то время как FUTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 10.36%.

FGLS.NEO

1 день
5.59%
1 месяц
15.32%
6 месяцев
9.72%
С начала года
8.43%
1 год
12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTY

1 день
0.38%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
6.14%
С начала года
10.36%
1 год
16.54%
3 года*
16.84%
5 лет*
12.06%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и FUTY

2026 (YTD)20252024
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		8.43%8.38%-21.20%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		10.36%11.09%36.38%

Correlation

The correlation between FGLS.NEO and FUTY is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FGLS.NEO:
FGLS.NEO с CBLSFGLS.NEO с ARB.TOFGLS.NEO с CMAG.TOFGLS.NEO с FBTCFGLS.NEO с ATTRFGLS.NEO с IDUBFGLS.NEO с LSEQ
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FGLS.NEO vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLS.NEO
Ранг доходности на риск FGLS.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLS.NEO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLS.NEO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLS.NEO c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGLS.NEOFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.07

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.53

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

1.59

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

3.45

-2.22

FGLS.NEO vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLS.NEO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FUTY равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLS.NEO и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGLS.NEO и FUTY

Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки FUTY в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGLS.NEOFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-30.56%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-10.42%

-10.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-2.56%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-5.68%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

4.81%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLS.NEO и FUTY

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGLS.NEOFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

4.93%

+6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

12.20%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

15.51%

+11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

18.21%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

20.21%

+3.79%

Сравнение комиссий FGLS.NEO и FUTY

FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLS.NEO и FUTY

FGLS.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.58%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FGLS.NEO and FUTY have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.51% for FGLS.NEO.

FGLS.NEO is categorized as Long-Short, while FUTY is Utilities Equities. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 0.08% for FUTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор