Сравнение FGLS.NEO с CMAG.TO
FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) and CMAG.TO (CI Munro Alternative Global Growth Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, FGLS.NEO returned 12.65% vs 14.75% for CMAG.TO. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FGLS.NEO и CMAG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у CMAG.TO с доходностью 9.64%.
FGLS.NEO
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 15.32%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMAG.TO
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -4.89%
- 6 месяцев
- 6.29%
- С начала года
- 9.64%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и CMAG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGLS.NEO Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF | 8.43% | 8.38% | -21.20% |
CMAG.TO CI Munro Alternative Global Growth Fund | 9.64% | 13.08% | 30.06% |
Correlation
The correlation between FGLS.NEO and CMAG.TO is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGLS.NEO vs. CMAG.TO — Ранг доходности на риск
FGLS.NEO
CMAG.TO
Сравнение FGLS.NEO c CMAG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и CI Munro Alternative Global Growth Fund (CMAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGLS.NEO | CMAG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.28 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 3.42 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGLS.NEO и CMAG.TO
Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что больше максимальной просадки CMAG.TO в -23.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и CMAG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGLS.NEO | CMAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -23.94% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -11.54% | -9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -8.37% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -8.10% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 4.32% | +5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGLS.NEO и CMAG.TO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с CI Munro Alternative Global Growth Fund (CMAG.TO) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGLS.NEO | CMAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 9.09% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 18.51% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 21.22% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 17.32% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 17.26% | +6.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLS.NEO и CMAG.TO
Ни FGLS.NEO, ни CMAG.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CMAG.TO CI Munro Alternative Global Growth Fund | 0.00% | 0.21% |
FGLS.NEO Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGLS.NEO and CMAG.TO have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Fidelity and CI.
Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и CMAG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор