PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF is an actively managed alternative fund that takes long and short equity positions in companies from around the world, seeking to exploit mispricing of value-oriented stocks. It combines Fidelity's proprietary research with a long/short approach, using leverage through short selling of up to 50% of net asset value, to pursue returns with lower correlation to traditional equity markets. The fund is benchmarked against the MSCI World Index.

Эмитент
Fidelity
Дата выпуска
1 февр. 2024 г.
Категория
Long-Short
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
Canada
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Альтернативы
Размер класса активов
Средняя
Стиль класса активов
Стоимость
Активы под управлением
CA$1B

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF

Часто сравнивают с FGLS.NEO:
FGLS.NEO с CBLSFGLS.NEO с ARB.TOFGLS.NEO с CMAG.TOFGLS.NEO с IDUBFGLS.NEO с LSEQFGLS.NEO с FBTCFGLS.NEO с HDGFGLS.NEO с ATTRFGLS.NEO с CLSEFGLS.NEO с WTIP

Доходность

График доходности FGLS.NEO

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции FGLS.NEO — CA$9.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) показал доход в 8.43% с начала года и 12.65% за последние 12 месяцев.

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF

1 день
5.59%
1 месяц
15.32%
6 месяцев
9.72%
С начала года
8.43%
1 год
12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.61%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.68%
С начала года
12.81%
1 год
23.09%
3 года*
20.92%
5 лет*
14.19%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность FGLS.NEO по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.01%.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2026 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был февр. 2024 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении FGLS.NEO закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 16 июл. 2026 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 26 мая 2026 г. с доходностью -5.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.93%7.74%1.37%-11.56%-8.36%4.50%13.90%8.43%
2025-1.27%9.64%7.27%1.09%-8.86%-2.85%0.37%5.11%-7.64%-6.14%12.15%1.67%8.38%
2024-14.40%-1.87%2.98%3.70%-4.24%6.05%0.66%1.31%-4.95%-12.80%2.34%-21.20%

Метрики бенчмарка

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF has an annualized alpha of 9.06%, beta of -0.53, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2024.

  • This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -264.55%), but participation in market rallies was also limited (-51.00%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
  • Beta of -0.53 may look defensive, but with R2 of 0.13 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.13 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
9.06%
Бета
-0.53
R²
0.13
Участие в росте
-51.00%
Участие в снижении
-264.55%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия FGLS.NEO составляет 1.51%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FGLS.NEO имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск FGLS.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLS.NEO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLS.NEO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGLS.NEOБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.80

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.53

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.53

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

9.36

-8.12

Дивиденды

История дивидендов

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF показал максимальную просадку в 25.89%, зарегистрированную 7 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF составляет 7.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-25.89%февр. 2025 г.
1y 2d—
2y 5moфевр. 2024 г. - сейчас
Распродажа 2025 года2025
-0.71%февр. 2024 г.
0s3d
3dфевр. 2024 г. - февр. 2024 г.
—

Показатели просадок

FGLS.NEOБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-48.87%

+22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-9.17%

-11.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-1.43%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-9.63%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

2.47%

+7.82%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с FGLS.NEO

Добавьте Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с FGLS.NEO