Сравнение FGLS.NEO с LSEQ
FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, FGLS.NEO returned 12.65% vs 28.08% for LSEQ. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. FGLS.NEO charges 1.51%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.
Доходность
Сравнение доходности FGLS.NEO и LSEQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FGLS.NEO торгуется в CAD, в то время как LSEQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LSEQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 26.04%.
FGLS.NEO
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 15.32%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEQ
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -4.22%
- 6 месяцев
- 15.39%
- С начала года
- 26.04%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGLS.NEO Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF | 8.43% | 8.38% | -21.20% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 26.04% | -0.63% | 16.22% |
Correlation
The correlation between FGLS.NEO and LSEQ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGLS.NEO vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
FGLS.NEO
LSEQ
Сравнение FGLS.NEO c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGLS.NEO | LSEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.67 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 10.68 | -9.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGLS.NEO и LSEQ
Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что больше максимальной просадки LSEQ в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и LSEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGLS.NEO | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -12.46% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -7.69% | -13.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -6.75% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -4.11% | -10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 2.64% | +7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGLS.NEO и LSEQ
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGLS.NEO | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 5.81% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 14.43% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 16.91% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 15.53% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 15.53% | +8.47% |
Сравнение комиссий FGLS.NEO и LSEQ
FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLS.NEO и LSEQ
FGLS.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGLS.NEO Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF | 0.00% | 0.00% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.79% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
FGLS.NEO and LSEQ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FGLS.NEO is cheaper at 1.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGLS.NEO is cheaper with a 1.51% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.
They also come from different issuers: Fidelity and Harbor. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 1.70% for LSEQ.
Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и LSEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор