Сравнение FGLS.NEO с FBTC
FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FGLS.NEO is a Long-Short fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FGLS.NEO is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FGLS.NEO returned 12.65% vs -45.04% for FBTC. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. FGLS.NEO charges 1.51%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FGLS.NEO и FBTC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FGLS.NEO торгуется в CAD, в то время как FBTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBTC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -24.80%.
FGLS.NEO
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 15.32%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- -31.87%
- С начала года
- -24.80%
- 1 год
- -45.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGLS.NEO Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF | 8.43% | 8.38% | -21.20% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -24.80% | -10.82% | 134.56% |
Correlation
The correlation between FGLS.NEO and FBTC is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGLS.NEO vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FGLS.NEO
FBTC
Сравнение FGLS.NEO c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGLS.NEO | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.83 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.86 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -1.34 | +2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGLS.NEO и FBTC
Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGLS.NEO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -52.54% | +26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -52.54% | +31.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -48.63% | +41.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -17.53% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 33.56% | -23.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGLS.NEO и FBTC
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGLS.NEO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 10.48% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 34.64% | -13.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 44.38% | -16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 50.16% | -26.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 50.16% | -26.16% |
Сравнение комиссий FGLS.NEO и FBTC
FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLS.NEO и FBTC
Ни FGLS.NEO, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FGLS.NEO and FBTC have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.51% for FGLS.NEO.
FGLS.NEO is categorized as Long-Short, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 0.25% for FBTC.
Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор