Сравнение FGLS.NEO с CBLS
FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) and CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, FGLS.NEO returned 12.65% vs 15.17% for CBLS. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. FGLS.NEO charges 1.51%/yr vs 1.95%/yr for CBLS.
Доходность
Сравнение доходности FGLS.NEO и CBLS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FGLS.NEO торгуется в CAD, в то время как CBLS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBLS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у CBLS с доходностью 19.25%.
FGLS.NEO
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 15.32%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBLS
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- 9.37%
- С начала года
- 19.25%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и CBLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGLS.NEO Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF | 8.43% | 8.38% | -21.20% |
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 19.25% | 1.04% | 34.48% |
Correlation
The correlation between FGLS.NEO and CBLS is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGLS.NEO vs. CBLS — Ранг доходности на риск
FGLS.NEO
CBLS
Сравнение FGLS.NEO c CBLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGLS.NEO | CBLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.82 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 3.97 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGLS.NEO и CBLS
Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки CBLS в -29.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и CBLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGLS.NEO | CBLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -29.05% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -8.39% | -12.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -7.20% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -10.81% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 3.83% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGLS.NEO и CBLS
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGLS.NEO | CBLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 6.31% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 14.82% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 17.46% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 16.90% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 17.33% | +6.67% |
Сравнение комиссий FGLS.NEO и CBLS
FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии CBLS в 1.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLS.NEO и CBLS
FGLS.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.90% | 0.73% | 0.44% |
FGLS.NEO Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGLS.NEO and CBLS have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FGLS.NEO is cheaper at 1.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGLS.NEO is cheaper with a 1.51% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.
They also come from different issuers: Fidelity and Changebridge Capital LLC. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 1.95% for CBLS.
Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и CBLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор