PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGLS.NEO с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGLS.NEO с IDUB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) and IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, FGLS.NEO returned 12.65% vs 30.55% for IDUB. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. FGLS.NEO charges 1.51%/yr vs 0.45%/yr for IDUB.

Доходность

Сравнение доходности FGLS.NEO и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FGLS.NEO торгуется в CAD, в то время как IDUB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDUB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 17.19%.

FGLS.NEO

1 день
5.59%
1 месяц
15.32%
6 месяцев
9.72%
С начала года
8.43%
1 год
12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDUB

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.65%
6 месяцев
11.02%
С начала года
17.19%
1 год
30.55%
3 года*
18.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и IDUB

2026 (YTD)20252024
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		8.43%8.38%-21.20%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		17.19%21.70%14.66%

Correlation

The correlation between FGLS.NEO and IDUB is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

-0.23

The correlation between FGLS.NEO and IDUB shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF

Aptus International Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с FGLS.NEO:
FGLS.NEO с CBLSFGLS.NEO с ARB.TOFGLS.NEO с CMAG.TOFGLS.NEO с LSEQFGLS.NEO с FBTCFGLS.NEO с HDGFGLS.NEO с ATTR
Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с HYEMIDUB с FTLSIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с ORR

Доходность на риск

FGLS.NEO vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLS.NEO
Ранг доходности на риск FGLS.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLS.NEO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLS.NEO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLS.NEO c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGLS.NEOIDUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.83

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.55

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.84

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

10.76

-9.53

FGLS.NEO vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLS.NEO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа IDUB равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLS.NEO и IDUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGLS.NEO и IDUB

Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что больше максимальной просадки IDUB в -22.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и IDUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGLS.NEOIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-22.87%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-10.80%

-10.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-3.65%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-7.50%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

2.85%

+7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLS.NEO и IDUB

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGLS.NEOIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

5.12%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

14.80%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

16.77%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

16.00%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

16.00%

+8.00%

Сравнение комиссий FGLS.NEO и IDUB

FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLS.NEO и IDUB

FGLS.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		4.63%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%

Часто задаваемые вопросы

FGLS.NEO and IDUB have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.51% for FGLS.NEO.

They also come from different issuers: Fidelity and Aptus. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 0.45% for IDUB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и IDUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор