Сравнение FGLS.NEO с ATTR
FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. FGLS.NEO charges 1.51%/yr vs 0.63%/yr for ATTR.
Доходность
Сравнение доходности FGLS.NEO и ATTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FGLS.NEO торгуется в CAD, в то время как ATTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у ATTR с доходностью 7.22%.
FGLS.NEO
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 15.32%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATTR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 5.29%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и ATTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGLS.NEO Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF | 8.43% | 10.34% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 7.22% | -1.60% |
Correlation
The correlation between FGLS.NEO and ATTR is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGLS.NEO vs. ATTR — Ранг доходности на риск
FGLS.NEO
ATTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FGLS.NEO c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGLS.NEO | ATTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGLS.NEO и ATTR
Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что больше максимальной просадки ATTR в -3.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и ATTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGLS.NEO | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -3.44% | -22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -0.94% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -1.04% | -13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGLS.NEO и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGLS.NEO | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 5.34% | +22.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 5.34% | +18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 5.34% | +18.66% |
Сравнение комиссий FGLS.NEO и ATTR
FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии ATTR в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLS.NEO и ATTR
Ни FGLS.NEO, ни ATTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FGLS.NEO and ATTR have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.51% for FGLS.NEO.
They also come from different issuers: Fidelity and Arin Risk Advisors. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 0.63% for ATTR.
Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор