PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGILX с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGILX с FDRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGILX (Fidelity Global Equity Income Fund) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both funds - FGILX is a Global Equities fund managed by Fidelity, while FDRR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Over the past 5 years, FGILX returned 11.85%/yr vs 12.34%/yr for FDRR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FGILX charges 1.02%/yr vs 0.29%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности FGILX и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью 10.01%.

FGILX

1 день
0.51%
1 месяц
4.90%
С начала года
12.02%
6 месяцев
13.09%
1 год
25.64%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.85%
10 лет*
12.33%

FDRR

1 день
-0.99%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.38%
1 год
31.27%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGILX и FDRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		12.02%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-10.93%21.68%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.01%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%

Correlation

The correlation between FGILX and FDRR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.90

The correlation between FGILX and FDRR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGILX и FDRR

Секторы
FGILX
FDRR

Технологии

25.8%
34.5%

Финансовые услуги

13.8%
12.0%

Промышленность

12.8%
8.7%

Здравоохранение

12.0%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.7%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.8%

Энергетика

4.4%
3.6%

Коммунальные услуги

3.6%
2.4%

Сырьевые материалы

2.6%
2.2%

Недвижимость

1.1%
2.9%

Технологии

FGILX
25.8%
FDRR
34.5%

Финансовые услуги

FGILX
13.8%
FDRR
12.0%

Промышленность

FGILX
12.8%
FDRR
8.7%

Здравоохранение

FGILX
12.0%
FDRR
9.4%

Коммуникационные услуги

FGILX
8.4%
FDRR
10.7%

Потребительский циклический сектор

FGILX
8.0%
FDRR
8.7%

Потребительский защитный сектор

FGILX
7.7%
FDRR
4.8%

Энергетика

FGILX
4.4%
FDRR
3.6%

Коммунальные услуги

FGILX
3.6%
FDRR
2.4%

Сырьевые материалы

FGILX
2.6%
FDRR
2.2%

Недвижимость

FGILX
1.1%
FDRR
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity Income Fund

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с FGILX:
FGILX с FWWFXFGILX с VTIAXFGILX с OBIOXFGILX с FNILXFGILX с SPYFGILX с SCHDFGILX с FXAIX
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с NOBLFDRR с EQRR

Доходность на риск

FGILX vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGILX c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGILXFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.85

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.96

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.52

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.69

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

15.70

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGILX vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDRR равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGILXFDRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.85

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.83

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.81

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FGILX и FDRR

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGILXFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-36.52%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-8.52%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-18.04%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-20.92%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.15%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-4.00%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.00%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и FDRR

Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGILXFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.08%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

8.31%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

11.04%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

15.00%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

16.88%

-2.30%

Сравнение комиссий FGILX и FDRR

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и FDRR

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности FDRR в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.10%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		1.81%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%

Часто задаваемые вопросы

FGILX and FDRR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGILX has higher volatility (3.31%) compared to FDRR (3.08%). In terms of maximum drawdown, FGILX dropped -30.59% vs FDRR's -36.52%.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGILX и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор