PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGILX с OBIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FGILX и OBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у OBIOX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции FGILX превзошли акции OBIOX по среднегодовой доходности: 12.23% против 6.82% соответственно.


FGILX

1 день
1.08%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
9.58%
С начала года
13.06%
1 год
23.16%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.61%
10 лет*
12.23%
Всё время*
11.41%

OBIOX

1 день
1.64%
1 месяц
-2.31%
6 месяцев
1.72%
С начала года
6.02%
1 год
8.45%
3 года*
15.24%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
6.82%
Всё время*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FGILX и OBIOX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
13.06%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-10.93%21.68%
OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund
6.02%30.71%7.54%4.90%-37.06%1.41%62.87%22.87%-26.57%40.90%

Correlation

The correlation between FGILX and OBIOX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г.

0.72

The correlation between FGILX and OBIOX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Global Equity Income Fund

Oberweis International Opportunities Fund

Доходность на риск

FGILX vs. OBIOX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

OBIOX
Ранг доходности на риск OBIOX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBIOX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBIOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBIOX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBIOX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBIOX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FGILX c OBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FGILXOBIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

0.58

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

1.80

+9.35

FGILX vs. OBIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа OBIOX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и OBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGILX и OBIOX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки OBIOX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и OBIOX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FGILXOBIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-71.17%

+40.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-15.64%

+6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-15.64%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-51.47%

+30.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-51.47%

+20.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.57%

+13.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-21.37%

+17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

5.00%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и OBIOX

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 3.03%, в то время как у Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FGILXOBIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

6.98%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

16.24%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

18.67%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

20.06%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

19.84%

-5.36%

Сравнение комиссий FGILX и OBIOX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии OBIOX в 1.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и OBIOX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности OBIOX в 1.04%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
1.87%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund
1.04%1.10%1.27%0.43%0.00%20.69%0.40%1.23%17.03%11.47%0.07%0.19%

Часто задаваемые вопросы


FGILX and OBIOX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBIOX has higher volatility (6.98%) compared to FGILX (3.03%). In terms of maximum drawdown, FGILX dropped -30.59% vs OBIOX's -71.17%.

FGILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGILX и OBIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор