Сравнение FGILX с OBIOX
FGILX (Fidelity Global Equity Income Fund) and OBIOX (Oberweis International Opportunities Fund) are both mutual funds - FGILX is a Dividend fund managed by Fidelity, while OBIOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Oberweis. Over the past 10 years, FGILX returned 12.23%/yr vs 6.82%/yr for OBIOX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FGILX charges 1.02%/yr vs 1.60%/yr for OBIOX.
Доходность
Сравнение доходности FGILX и OBIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGILX показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у OBIOX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции FGILX превзошли акции OBIOX по среднегодовой доходности: 12.23% против 6.82% соответственно.
FGILX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 13.06%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 12.23%
- Всё время*
- 11.41%
OBIOX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 6.02%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 6.82%
- Всё время*
- 7.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FGILX и OBIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | 13.06% | 25.99% | 13.80% | 15.33% | -11.93% | 19.05% | 14.49% | 30.20% | -10.93% | 21.68% |
OBIOX Oberweis International Opportunities Fund | 6.02% | 30.71% | 7.54% | 4.90% | -37.06% | 1.41% | 62.87% | 22.87% | -26.57% | 40.90% |
Correlation
The correlation between FGILX and OBIOX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г. | 0.72 |
The correlation between FGILX and OBIOX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGILX vs. OBIOX — Ранг доходности на риск
FGILX
OBIOX
Сравнение FGILX c OBIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGILX | OBIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.10 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 0.58 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 1.80 | +9.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGILX и OBIOX
Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки OBIOX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и OBIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGILX | OBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.59% | -71.17% | +40.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -15.64% | +6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -15.64% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -51.47% | +30.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.59% | -51.47% | +20.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.57% | +13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -21.37% | +17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 5.00% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGILX и OBIOX
Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 3.03%, в то время как у Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGILX | OBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 6.98% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 16.24% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 18.67% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 20.06% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 19.84% | -5.36% |
Сравнение комиссий FGILX и OBIOX
FGILX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии OBIOX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGILX и OBIOX
Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности OBIOX в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | 1.87% | 2.06% | 2.38% | 1.25% | 1.21% | 11.94% | 3.17% | 1.51% | 6.23% | 2.10% | 1.27% | 2.75% |
OBIOX Oberweis International Opportunities Fund | 1.04% | 1.10% | 1.27% | 0.43% | 0.00% | 20.69% | 0.40% | 1.23% | 17.03% | 11.47% | 0.07% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
FGILX and OBIOX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBIOX has higher volatility (6.98%) compared to FGILX (3.03%). In terms of maximum drawdown, FGILX dropped -30.59% vs OBIOX's -71.17%.
FGILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGILX и OBIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор