PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGILX с OBIOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGILX и OBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.05%
0.59%
FGILX
OBIOX

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у OBIOX с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции FGILX превзошли акции OBIOX по среднегодовой доходности: 9.10% против 0.41% соответственно.


FGILX

С начала года

14.61%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

5.29%

1 год

20.84%

5 лет (среднегодовая)

10.63%

10 лет (среднегодовая)

9.10%

OBIOX

С начала года

7.98%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

0.43%

1 год

16.55%

5 лет (среднегодовая)

0.04%

10 лет (среднегодовая)

0.41%

Основные характеристики


FGILXOBIOX
Коэф-т Шарпа2.131.13
Коэф-т Сортино2.941.55
Коэф-т Омега1.381.20
Коэф-т Кальмара3.330.29
Коэф-т Мартина13.295.55
Индекс Язвы1.56%2.87%
Дневная вол-ть9.73%14.06%
Макс. просадка-30.59%-71.17%
Текущая просадка-2.32%-48.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGILX и OBIOX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии OBIOX в 1.60%.


OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund
График комиссии OBIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.60%
График комиссии FGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FGILX и OBIOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGILX c OBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGILX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.131.13
Коэффициент Сортино FGILX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.941.55
Коэффициент Омега FGILX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.20
Коэффициент Кальмара FGILX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.330.29
Коэффициент Мартина FGILX, с текущим значением в 13.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.295.55
FGILX
OBIOX

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа OBIOX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и OBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
1.13
FGILX
OBIOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и OBIOX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности OBIOX в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
1.06%1.25%1.21%0.71%0.98%1.47%2.06%1.18%1.27%3.06%10.44%3.95%
OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund
0.40%0.43%0.00%0.00%0.40%1.23%0.27%0.27%0.07%0.19%0.00%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и OBIOX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки OBIOX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и OBIOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.32%
-48.08%
FGILX
OBIOX

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и OBIOX

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 2.75%, в то время как у Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
3.54%
FGILX
OBIOX