PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGILX с OBIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGILX с OBIOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX).

FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. OBIOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FGILX и OBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGILX и OBIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		0.36%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-10.93%21.68%
OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund		-0.50%30.71%7.54%4.90%-37.06%1.41%62.87%22.87%-26.57%40.90%

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у OBIOX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции FGILX превзошли акции OBIOX по среднегодовой доходности: 11.22% против 6.49% соответственно.

FGILX

1 день
0.93%
1 месяц
-2.80%
С начала года
0.36%
6 месяцев
3.36%
1 год
19.74%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.22%

OBIOX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-0.49%
1 год
24.02%
3 года*
11.74%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
6.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity Income Fund

Oberweis International Opportunities Fund

Часто сравнивают с FGILX:
FGILX с FWWFXFGILX с VTIAXFGILX с FNILXFGILX с SPYFGILX с FXAIXFGILX с vtiFGILX с FDGRX
Часто сравнивают с OBIOX:
OBIOX с FSTSXOBIOX с VXUSOBIOX с OFIGXOBIOX с OBCHXOBIOX с OBIIXOBIOX с OBMCXOBIOX с OBEGX

Сравнение комиссий FGILX и OBIOX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии OBIOX в 1.60%.

OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund

Доходность на риск

FGILX vs. OBIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
OBIOX
Ранг доходности на риск OBIOX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBIOX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBIOX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBIOX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBIOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBIOX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGILX c OBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGILXOBIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.77

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.59

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

5.93

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGILX vs. OBIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBIOX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и OBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGILXOBIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.08

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.33

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.36

+0.43

Корреляция

Корреляция между FGILX и OBIOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и OBIOX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности OBIOX в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		2.06%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund		1.10%1.10%1.27%0.43%0.00%20.69%0.40%1.23%17.03%11.47%0.07%0.19%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и OBIOX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки OBIOX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и OBIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGILXOBIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-71.17%

+40.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-15.64%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-51.47%

+30.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-51.47%

+20.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-18.89%

+13.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-21.53%

+17.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

4.18%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и OBIOX

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 5.72%, в то время как у Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGILXOBIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

7.82%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

12.58%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

18.38%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

19.72%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

19.68%

-5.15%