PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGILX с OBIOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FGILXOBIOX
Дох-ть с нач. г.13.99%8.78%
Дох-ть за 1 год23.63%23.36%
Дох-ть за 3 года5.54%-17.47%
Дох-ть за 5 лет10.72%0.68%
Дох-ть за 10 лет9.21%0.52%
Коэф-т Шарпа2.421.53
Коэф-т Сортино3.342.06
Коэф-т Омега1.441.27
Коэф-т Кальмара3.060.38
Коэф-т Мартина15.658.52
Индекс Язвы1.51%2.56%
Дневная вол-ть9.76%14.24%
Макс. просадка-30.59%-71.17%
Текущая просадка-2.84%-47.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FGILX и OBIOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FGILX и OBIOX

С начала года, FGILX показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у OBIOX с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции FGILX превзошли акции OBIOX по среднегодовой доходности: 9.21% против 0.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.57%
2.88%
FGILX
OBIOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGILX и OBIOX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии OBIOX в 1.60%.


OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund
График комиссии OBIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.60%
График комиссии FGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGILX c OBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGILX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FGILX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FGILX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FGILX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FGILX, с текущим значением в 15.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.45
OBIOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBIOX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OBIOX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OBIOX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OBIOX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OBIOX, с текущим значением в 8.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.52

Сравнение коэффициента Шарпа FGILX и OBIOX

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа OBIOX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и OBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
1.53
FGILX
OBIOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и OBIOX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности OBIOX в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
1.06%1.25%1.21%0.71%0.98%1.47%2.06%1.18%1.27%3.06%10.44%3.95%
OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund
0.40%0.43%0.00%0.00%0.40%1.23%0.27%0.27%0.07%0.19%0.00%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и OBIOX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки OBIOX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и OBIOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.84%
-47.69%
FGILX
OBIOX

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и OBIOX

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 2.55%, в то время как у Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55%
2.69%
FGILX
OBIOX