Сравнение FGILX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGILX или SPY.
Основные характеристики
| FGILX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.99% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 23.63% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | 5.54% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.72% | 15.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.21% | 13.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.06 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 15.65 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 9.76% | 12.27% |
| Макс. просадка | -30.59% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.84% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FGILX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FGILX и SPY
С начала года, FGILX показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции FGILX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.21% против 13.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGILX и SPY
FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGILX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGILX и SPY
Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | 1.06% | 1.25% | 1.21% | 0.71% | 0.98% | 1.47% | 2.06% | 1.18% | 1.27% | 3.06% | 10.44% | 3.95% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FGILX и SPY
Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGILX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 2.55%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.