PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGILX с FWWFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGILX с FWWFX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX).

FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGILX или FWWFX.

Корреляция

Корреляция между FGILX и FWWFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FGILX и FWWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGILX:

0.86

FWWFX:

-0.31

Коэф-т Сортино

FGILX:

1.41

FWWFX:

-0.11

Коэф-т Омега

FGILX:

1.21

FWWFX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FGILX:

1.19

FWWFX:

-0.17

Коэф-т Мартина

FGILX:

5.63

FWWFX:

-0.41

Индекс Язвы

FGILX:

2.60%

FWWFX:

12.52%

Дневная вол-ть

FGILX:

15.18%

FWWFX:

25.09%

Макс. просадка

FGILX:

-30.59%

FWWFX:

-55.76%

Текущая просадка

FGILX:

0.00%

FWWFX:

-17.82%

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у FWWFX с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции FGILX превзошли акции FWWFX по среднегодовой доходности: 7.14% против 4.55% соответственно.

FGILX

С начала года

9.90%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

7.46%

1 год

13.01%

5 лет

11.51%

10 лет

7.14%

FWWFX

С начала года

-1.61%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

-14.01%

1 год

-7.68%

5 лет

5.63%

10 лет

4.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGILX и FWWFX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FWWFX в 1.00%.

FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGILX и FWWFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGILX
Ранг риск-скорректированной доходности FGILX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGILX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
FWWFX
Ранг риск-скорректированной доходности FWWFX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGILX c FWWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа FWWFX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и FWWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и FWWFX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FWWFX в 14.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		1.02%1.16%1.25%1.21%0.71%0.98%1.47%2.06%1.18%1.27%3.06%10.44%
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		14.88%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.90%1.22%4.60%11.54%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и FWWFX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки FWWFX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и FWWFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и FWWFX

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 3.62%, в то время как у Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...