PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGILX с FWWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGILX с FWWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX).

FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FGILX и FWWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGILX и FWWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		-0.56%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-10.93%21.68%
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		-3.09%16.16%27.65%24.96%-25.74%18.49%30.91%28.97%-4.53%28.72%

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у FWWFX с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции FGILX уступали акциям FWWFX по среднегодовой доходности: 11.12% против 12.83% соответственно.

FGILX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
2.45%
1 год
18.86%
3 года*
15.75%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.12%

FWWFX

1 день
4.02%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.89%
1 год
21.70%
3 года*
18.88%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity Income Fund

Fidelity Worldwide Fund

Часто сравнивают с FGILX:
FGILX с VTIAXFGILX с FNILXFGILX с OBIOXFGILX с SPYFGILX с FXAIXFGILX с vtiFGILX с FDGRX
Часто сравнивают с FWWFX:
FWWFX с VTFWWFX с FTIHXFWWFX с FZILXFWWFX с FSPSXFWWFX с SMCWXFWWFX с FNIDXFWWFX с FNORX

Сравнение комиссий FGILX и FWWFX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FWWFX в 1.00%.

FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund

Доходность на риск

FGILX vs. FWWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FWWFX
Ранг доходности на риск FWWFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGILX c FWWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGILXFWWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.62

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.86

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

7.18

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGILX vs. FWWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWWFX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и FWWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGILXFWWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.12

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.47

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.52

+0.26

Корреляция

Корреляция между FGILX и FWWFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и FWWFX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности FWWFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		2.07%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		11.90%11.54%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.24%1.22%3.38%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и FWWFX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки FWWFX в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и FWWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGILXFWWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-56.54%

+25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.74%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-33.72%

+12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-33.72%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-8.19%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-9.47%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.05%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и FWWFX

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 5.84%, в то время как у Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGILXFWWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

8.19%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

13.49%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

20.28%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

18.70%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

18.64%

-4.11%