PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGILX с FWWFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FGILXFWWFX
Дох-ть с нач. г.13.99%26.62%
Дох-ть за 1 год23.63%37.73%
Дох-ть за 3 года5.54%4.51%
Дох-ть за 5 лет10.72%14.22%
Дох-ть за 10 лет9.21%11.79%
Коэф-т Шарпа2.422.40
Коэф-т Сортино3.343.23
Коэф-т Омега1.441.44
Коэф-т Кальмара3.062.21
Коэф-т Мартина15.6514.14
Индекс Язвы1.51%2.74%
Дневная вол-ть9.76%16.19%
Макс. просадка-30.59%-55.76%
Текущая просадка-2.84%-2.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FGILX и FWWFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FGILX и FWWFX

С начала года, FGILX показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у FWWFX с доходностью 26.62%. За последние 10 лет акции FGILX уступали акциям FWWFX по среднегодовой доходности: 9.21% против 11.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.57%
8.39%
FGILX
FWWFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGILX и FWWFX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FWWFX в 1.00%.


FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
График комиссии FGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии FWWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGILX c FWWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGILX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FGILX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FGILX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FGILX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FGILX, с текущим значением в 15.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.65
FWWFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FWWFX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FWWFX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FWWFX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FWWFX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FWWFX, с текущим значением в 14.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.14

Сравнение коэффициента Шарпа FGILX и FWWFX

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWWFX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и FWWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
2.40
FGILX
FWWFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и FWWFX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности FWWFX в 0.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
1.06%1.25%1.21%0.71%0.98%1.47%2.06%1.18%1.27%3.06%10.44%3.95%
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
0.74%0.94%0.84%0.45%0.05%0.63%0.37%0.66%0.90%4.60%11.54%8.74%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и FWWFX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки FWWFX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и FWWFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.84%
-2.33%
FGILX
FWWFX

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и FWWFX

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 2.56%, в то время как у Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56%
3.49%
FGILX
FWWFX