PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGILX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FGILX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 13.76%. За последние 10 лет акции FGILX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.23% против 15.39% соответственно.


FGILX

1 день
1.08%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
9.58%
С начала года
13.06%
1 год
23.16%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.61%
10 лет*
12.23%
Всё время*
11.41%

FXAIX

1 день
1.79%
1 месяц
2.69%
6 месяцев
13.05%
С начала года
13.76%
1 год
24.27%
3 года*
21.59%
5 лет*
13.40%
10 лет*
15.39%
Всё время*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FGILX и FXAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
13.06%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-10.93%21.68%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
13.76%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between FGILX and FXAIX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г.

0.91

The correlation between FGILX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Global Equity Income Fund

Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

FGILX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FGILX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FGILXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.67

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

11.48

-0.33

FGILX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGILX и FXAIX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и FXAIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FGILXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-33.79%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-8.89%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-18.76%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-24.50%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-33.79%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-3.77%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.07%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 3.03%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FGILXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.13%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.33%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.94%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

17.05%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

18.09%

-3.61%

Сравнение комиссий FGILX и FXAIX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и FXAIX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности FXAIX в 1.03%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
1.87%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы


FGILX and FXAIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXAIX has higher volatility (4.13%) compared to FGILX (3.03%). In terms of maximum drawdown, FGILX dropped -30.59% vs FXAIX's -33.79%.

FGILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGILX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор