PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGILX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FGILXFXAIX
Дох-ть с нач. г.15.16%26.96%
Дох-ть за 1 год22.42%35.01%
Дох-ть за 3 года5.91%10.23%
Дох-ть за 5 лет10.77%15.78%
Дох-ть за 10 лет9.25%13.30%
Коэф-т Шарпа2.503.06
Коэф-т Сортино3.454.07
Коэф-т Омега1.461.58
Коэф-т Кальмара3.964.45
Коэф-т Мартина16.1520.17
Индекс Язвы1.52%1.86%
Дневная вол-ть9.84%12.27%
Макс. просадка-30.59%-33.79%
Текущая просадка-1.85%-0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FGILX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FGILX и FXAIX

С начала года, FGILX показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции FGILX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.25% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.32%
13.49%
FGILX
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGILX и FXAIX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
График комиссии FGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGILX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGILX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FGILX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FGILX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FGILX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FGILX, с текущим значением в 16.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.15
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 20.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.17

Сравнение коэффициента Шарпа FGILX и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50
3.06
FGILX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и FXAIX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
1.05%1.25%1.21%0.71%0.98%1.47%2.06%1.18%1.27%3.06%10.44%3.95%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и FXAIX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.85%
-0.25%
FGILX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 2.80%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80%
3.74%
FGILX
FXAIX