PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGILX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGILX с VTIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGILX (Fidelity Global Equity Income Fund) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FGILX is a Global Equities fund managed by Fidelity, while VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, FGILX returned 12.33%/yr vs 9.85%/yr for VTIAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FGILX charges 1.02%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности FGILX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 15.40%. За последние 10 лет акции FGILX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 12.33% против 9.85% соответственно.

FGILX

1 день
0.51%
1 месяц
4.90%
С начала года
12.02%
6 месяцев
13.09%
1 год
25.64%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.85%
10 лет*
12.33%

VTIAX

1 день
0.60%
1 месяц
5.53%
С начала года
15.40%
6 месяцев
18.19%
1 год
33.34%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.81%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGILX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		12.02%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-10.93%21.68%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		15.40%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Correlation

The correlation between FGILX and VTIAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2012 г.

0.91

The correlation between FGILX and VTIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGILX и VTIAX

Секторы
FGILX
VTIAX

Технологии

25.8%
18.1%

Финансовые услуги

13.8%
22.3%

Промышленность

12.8%
16.1%

Здравоохранение

12.0%
7.1%

Коммуникационные услуги

8.4%
4.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.0%

Энергетика

4.4%
5.2%

Коммунальные услуги

3.6%
3.2%

Сырьевые материалы

2.6%
7.6%

Недвижимость

1.1%
2.6%

Технологии

FGILX
25.8%
VTIAX
18.1%

Финансовые услуги

FGILX
13.8%
VTIAX
22.3%

Промышленность

FGILX
12.8%
VTIAX
16.1%

Здравоохранение

FGILX
12.0%
VTIAX
7.1%

Коммуникационные услуги

FGILX
8.4%
VTIAX
4.4%

Потребительский циклический сектор

FGILX
8.0%
VTIAX
8.4%

Потребительский защитный сектор

FGILX
7.7%
VTIAX
5.0%

Энергетика

FGILX
4.4%
VTIAX
5.2%

Коммунальные услуги

FGILX
3.6%
VTIAX
3.2%

Сырьевые материалы

FGILX
2.6%
VTIAX
7.6%

Недвижимость

FGILX
1.1%
VTIAX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity Income Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FGILX:
FGILX с FWWFXFGILX с OBIOXFGILX с FNILXFGILX с SPYFGILX с SCHDFGILX с FXAIXFGILX с FDGRX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Доходность на риск

FGILX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGILX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGILXVTIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.31

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.14

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.91

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

11.49

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGILX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGILXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.59

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.62

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.44

+0.40

Просадки

Сравнение просадок FGILX и VTIAX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и VTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGILXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-35.83%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-11.28%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-13.13%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-29.56%

+8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-35.83%

+5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-8.08%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.85%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и VTIAX

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGILXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.80%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

11.90%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

14.22%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

15.04%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

15.93%

-1.35%

Сравнение комиссий FGILX и VTIAX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и VTIAX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VTIAX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		1.81%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.60%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

FGILX and VTIAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIAX has higher volatility (4.80%) compared to FGILX (3.31%). In terms of maximum drawdown, FGILX dropped -30.59% vs VTIAX's -35.83%.

FGILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGILX и VTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор