PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGILX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FGILXVTIAX
Дох-ть с нач. г.15.49%7.10%
Дох-ть за 1 год24.96%17.44%
Дох-ть за 3 года6.02%0.56%
Дох-ть за 5 лет10.97%5.61%
Дох-ть за 10 лет9.28%4.94%
Коэф-т Шарпа2.521.43
Коэф-т Сортино3.482.03
Коэф-т Омега1.461.25
Коэф-т Кальмара3.581.23
Коэф-т Мартина16.348.03
Индекс Язвы1.52%2.19%
Дневная вол-ть9.84%12.27%
Макс. просадка-30.59%-35.83%
Текущая просадка-1.56%-6.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FGILX и VTIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FGILX и VTIAX

С начала года, FGILX показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции FGILX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 9.28% против 4.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.65%
0.57%
FGILX
VTIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGILX и VTIAX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.


FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
График комиссии FGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGILX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGILX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FGILX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FGILX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FGILX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FGILX, с текущим значением в 16.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.34
VTIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIAX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTIAX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTIAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTIAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTIAX, с текущим значением в 8.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.03

Сравнение коэффициента Шарпа FGILX и VTIAX

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
1.43
FGILX
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и VTIAX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VTIAX в 2.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
1.05%1.25%1.21%0.71%0.98%1.47%2.06%1.18%1.27%3.06%10.44%3.95%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
2.96%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%2.71%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и VTIAX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.56%
-6.44%
FGILX
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и VTIAX

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 2.84%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.84%
3.92%
FGILX
VTIAX