PortfoliosLab logo
Сравнение FGILX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGILX и VTIAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FGILX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.23%
-5.13%
FGILX
VTIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGILX:

1.23

VTIAX:

0.40

Коэф-т Сортино

FGILX:

1.70

VTIAX:

0.63

Коэф-т Омега

FGILX:

1.22

VTIAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FGILX:

1.33

VTIAX:

0.49

Коэф-т Мартина

FGILX:

6.49

VTIAX:

1.39

Индекс Язвы

FGILX:

1.92%

VTIAX:

3.47%

Дневная вол-ть

FGILX:

10.11%

VTIAX:

12.10%

Макс. просадка

FGILX:

-30.59%

VTIAX:

-35.82%

Текущая просадка

FGILX:

-5.27%

VTIAX:

-9.78%

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции FGILX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 6.98% против 4.90% соответственно.


FGILX

С начала года

-0.40%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-0.22%

1 год

12.18%

5 лет

6.19%

10 лет

6.98%

VTIAX

С начала года

-1.80%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-5.13%

1 год

4.38%

5 лет

3.70%

10 лет

4.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGILX и VTIAX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.


График комиссии FGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGILX и VTIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FGILX
Ранг риск-скорректированной доходности FGILX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGILX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGILX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FGILX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.230.40
Коэффициент Сортино FGILX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.700.63
Коэффициент Омега FGILX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.221.08
Коэффициент Кальмара FGILX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.330.49
Коэффициент Мартина FGILX, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.491.39
FGILX
VTIAX

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа VTIAX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.23
0.40
FGILX
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и VTIAX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VTIAX в 3.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
1.17%1.16%1.25%1.21%0.71%0.98%1.47%2.06%1.18%1.27%3.06%10.44%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.39%3.33%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и VTIAX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.27%
-9.78%
FGILX
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и VTIAX

Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.48%
3.09%
FGILX
VTIAX