PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGILX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGILX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.92%
-0.61%
FGILX
VTIAX

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции FGILX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 9.11% против 4.80% соответственно.


FGILX

С начала года

14.66%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

4.92%

1 год

20.75%

5 лет (среднегодовая)

10.68%

10 лет (среднегодовая)

9.11%

VTIAX

С начала года

6.71%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-0.61%

1 год

12.48%

5 лет (среднегодовая)

5.54%

10 лет (среднегодовая)

4.80%

Основные характеристики


FGILXVTIAX
Коэф-т Шарпа2.181.09
Коэф-т Сортино3.001.56
Коэф-т Омега1.391.19
Коэф-т Кальмара3.401.18
Коэф-т Мартина13.665.49
Индекс Язвы1.55%2.41%
Дневная вол-ть9.73%12.06%
Макс. просадка-30.59%-35.83%
Текущая просадка-2.27%-6.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGILX и VTIAX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.


FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
График комиссии FGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FGILX и VTIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGILX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGILX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.181.09
Коэффициент Сортино FGILX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.001.56
Коэффициент Омега FGILX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.19
Коэффициент Кальмара FGILX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.401.18
Коэффициент Мартина FGILX, с текущим значением в 13.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.665.49
FGILX
VTIAX

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
1.09
FGILX
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и VTIAX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VTIAX в 2.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
1.06%1.25%1.21%0.71%0.98%1.47%2.06%1.18%1.27%3.06%10.44%3.95%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
2.97%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%2.71%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и VTIAX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.27%
-6.78%
FGILX
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и VTIAX

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 2.77%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77%
3.55%
FGILX
VTIAX