Сравнение FGILX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FGILX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGILX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | -0.56% | 25.99% | 13.80% | 15.33% | -11.93% | 19.05% | 14.49% | 30.20% | -10.93% | 21.68% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FGILX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FGILX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.12% против 12.25% соответственно.
FGILX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.12%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGILX и SCHD
FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FGILX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FGILX
SCHD
Сравнение FGILX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGILX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.88 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.32 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.05 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 3.55 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGILX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.88 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.58 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.84 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FGILX и SCHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGILX и SCHD
Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | 2.07% | 2.06% | 2.38% | 1.25% | 1.21% | 11.94% | 3.17% | 1.51% | 6.23% | 2.10% | 1.27% | 2.75% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FGILX и SCHD
Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGILX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.59% | -33.37% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -12.74% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -16.85% | -4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.59% | -33.37% | +2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -3.43% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -3.34% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 3.75% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGILX и SCHD
Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGILX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 2.33% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 7.96% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 15.69% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 14.40% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 16.70% | -2.17% |