PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRHX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFRHX с VOO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FFRHX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 10 years, FFRHX returned 4.91%/yr vs 15.35%/yr for VOO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FFRHX charges 0.67%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FFRHX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFRHX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции FFRHX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.91% против 15.35% соответственно.

FFRHX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.24%
1 год
5.90%
3 года*
7.48%
5 лет*
5.42%
10 лет*
4.91%

VOO

1 день
0.25%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.91%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.49%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFRHX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		1.82%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%3.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between FFRHX and VOO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.28

Сравнение распределения секторов FFRHX и VOO

Секторы
FFRHX
VOO

Энергетика

92.8%
3.5%

Потребительский циклический сектор

4.3%
10.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
11.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Энергетика

FFRHX
92.8%
VOO
3.5%

Потребительский циклический сектор

FFRHX
4.3%
VOO
10.2%

Коммуникационные услуги

FFRHX
3.0%
VOO
11.3%

Сырьевые материалы

FFRHX

-

VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

FFRHX

-

VOO
4.9%

Финансовые услуги

FFRHX

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

FFRHX

-

VOO
8.5%

Промышленность

FFRHX

-

VOO
8.3%

Недвижимость

FFRHX

-

VOO
1.9%

Технологии

FFRHX

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

FFRHX

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FFRHX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRHX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRHXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.08

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.98
2.80

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.38

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

2.81

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.53

12.97

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRHX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRHX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRHX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRHXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.08

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

0.80

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.85

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.88

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FFRHX и VOO

Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFRHXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.20%

-33.99%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-8.90%

+7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-18.69%

+15.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.90%

-24.52%

+18.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.20%

-33.99%

+11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-2.66%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-3.69%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.92%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRHX и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFRHXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

3.73%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

9.31%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

12.08%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

16.85%

-13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

18.03%

-13.89%

Сравнение комиссий FFRHX и VOO

FFRHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRHX и VOO

Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.09%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FFRHX and VOO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (3.73%) compared to FFRHX (0.63%). In terms of maximum drawdown, FFRHX dropped -22.20% vs VOO's -33.99%.

FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFRHX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор