PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRHX с PRFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFRHX с PRFRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) and PRFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, FFRHX returned 4.95%/yr vs 5.51%/yr for PRFRX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFRHX charges 0.67%/yr vs 0.75%/yr for PRFRX.

Доходность

Сравнение доходности FFRHX и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFRHX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у PRFRX с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции FFRHX уступали акциям PRFRX по среднегодовой доходности: 4.95% против 5.51% соответственно.

FFRHX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.69%
1 год
6.13%
3 года*
7.64%
5 лет*
5.49%
10 лет*
4.95%

PRFRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.68%
1 год
8.28%
3 года*
10.21%
5 лет*
7.09%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFRHX и PRFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		2.05%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%3.91%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		1.39%9.82%11.04%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%

Correlation

The correlation between FFRHX and PRFRX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2011 г.

0.67

Over the past year, the correlation between FFRHX and PRFRX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Floating Rate High Income Fund

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAXFFRHX с FLBL
Часто сравнивают с PRFRX:
PRFRX с FLRNPRFRX с PRWAXPRFRX с SPYPRFRX с FFRAXPRFRX с ICVTPRFRX с MFHVXPRFRX с OOSAX

Доходность на риск

FFRHX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRHX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRHXPRFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.15

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.30
8.09

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

2.31

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

5.54

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

20.99

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRHX vs. PRFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRHX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFRX равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRHX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRHXPRFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

3.15

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.92

2.45

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

1.41

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.43

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FFRHX и PRFRX

Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и PRFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFRHXPRFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.20%

-20.05%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-1.50%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-2.35%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.90%

-5.94%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.20%

-20.05%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-0.69%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.40%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRHX и PRFRX

Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) имеют волатильность 0.61% и 0.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFRHXPRFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.61%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.84%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

2.63%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

2.91%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

3.92%

+0.22%

Сравнение комиссий FFRHX и PRFRX

FFRHX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRHX и PRFRX

Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности PRFRX в 9.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.07%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		9.21%9.99%10.20%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Часто задаваемые вопросы

FFRHX and PRFRX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFRX has higher volatility (0.61%) compared to FFRHX (0.61%). In terms of maximum drawdown, FFRHX dropped -22.20% vs PRFRX's -20.05%.

PRFRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFRHX и PRFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор