Сравнение FFRHX с FTBFX
FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) and FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) are both mutual funds - FFRHX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity, while FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FFRHX returned 4.95%/yr vs 2.47%/yr for FTBFX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FFRHX charges 0.67%/yr vs 0.45%/yr for FTBFX.
Доходность
Сравнение доходности FFRHX и FTBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFRHX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции FFRHX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 4.95% против 2.47% соответственно.
FFRHX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 4.95%
FTBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам FFRHX и FTBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 2.05% | 5.47% | 7.10% | 12.63% | -1.55% | 5.01% | 1.69% | 8.63% | 0.10% | 3.91% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 0.57% | 7.50% | 2.13% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
Correlation
The correlation between FFRHX and FTBFX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2002 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFRHX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск
FFRHX
FTBFX
Сравнение FFRHX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFRHX | FTBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.27 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 1.99 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 6.10 | +12.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFRHX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 1.49 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.92 | 0.13 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.52 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.93 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок FFRHX и FTBFX
Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и FTBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFRHX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.20% | -18.25% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -2.89% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | -5.82% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.90% | -18.25% | +12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.20% | -18.25% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.31% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -2.32% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.94% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFRHX и FTBFX
Текущая волатильность для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) составляет 0.61%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFRHX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.40% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 2.80% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 3.88% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 5.67% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 4.73% | -0.59% |
Сравнение комиссий FFRHX и FTBFX
FFRHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFRHX и FTBFX
Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности FTBFX в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 7.07% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.36% | 4.36% | 4.15% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
FFRHX and FTBFX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTBFX has higher volatility (1.40%) compared to FFRHX (0.61%). In terms of maximum drawdown, FFRHX dropped -22.20% vs FTBFX's -18.25%.
FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFRHX и FTBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор