Сравнение FFRHX с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
FFRHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFRHX или FTBFX.
Основные характеристики
FFRHX | FTBFX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 2.36% | -0.10% |
Дох-ть за 1 год | 12.50% | 4.60% |
Дох-ть за 3 года | 5.75% | -1.53% |
Дох-ть за 5 лет | 5.01% | 1.45% |
Дох-ть за 10 лет | 4.14% | 2.36% |
Коэф-т Шарпа | 4.51 | 0.68 |
Дневная вол-ть | 2.64% | 6.29% |
Макс. просадка | -22.20% | -17.61% |
Current Drawdown | -0.21% | -7.88% |
Корреляция
Корреляция между FFRHX и FTBFX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FFRHX и FTBFX
С начала года, FFRHX показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции FFRHX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 4.14% против 2.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий FFRHX и FTBFX
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFRHX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Floating Rate High Income Fund | 4.51 | ||||
Fidelity Total Bond Fund | 0.68 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFRHX и FTBFX
Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности FTBFX в 4.23%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Floating Rate High Income Fund | 8.37% | 8.23% | 5.06% | 3.26% | 3.84% | 5.15% | 4.72% | 4.05% | 3.94% | 4.25% | 4.00% | 3.46% |
Fidelity Total Bond Fund | 4.23% | 4.15% | 3.33% | 2.24% | 5.22% | 3.03% | 3.18% | 2.98% | 3.21% | 3.71% | 3.13% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок FFRHX и FTBFX
Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, что больше максимальной просадки FTBFX в -17.61%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для FFRHX и FTBFX
Волатильность
Сравнение волатильности FFRHX и FTBFX
Текущая волатильность для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) составляет 0.73%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.