PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFRHX с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFRHXFTBFX
Дох-ть с нач. г.2.36%-0.10%
Дох-ть за 1 год12.50%4.60%
Дох-ть за 3 года5.75%-1.53%
Дох-ть за 5 лет5.01%1.45%
Дох-ть за 10 лет4.14%2.36%
Коэф-т Шарпа4.510.68
Дневная вол-ть2.64%6.29%
Макс. просадка-22.20%-17.61%
Current Drawdown-0.21%-7.88%

Корреляция

0.18
-1.001.00

Корреляция между FFRHX и FTBFX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FFRHX и FTBFX

С начала года, FFRHX показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции FFRHX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 4.14% против 2.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
152.70%
129.97%
FFRHX
FTBFX

Сравнение акций, фондов или ETF


Fidelity Floating Rate High Income Fund

Fidelity Total Bond Fund

Сравнение комиссий FFRHX и FTBFX

FFRHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.

FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFRHX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
4.51
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
0.68

Сравнение коэффициента Шарпа FFRHX и FTBFX

Показатель коэффициента Шарпа FFRHX на текущий момент составляет 4.51, что выше коэффициента Шарпа FTBFX равного 0.68. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FFRHX и FTBFX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.51
0.68
FFRHX
FTBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRHX и FTBFX

Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности FTBFX в 4.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.37%8.23%5.06%3.26%3.84%5.15%4.72%4.05%3.94%4.25%4.00%3.46%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
4.23%4.15%3.33%2.24%5.22%3.03%3.18%2.98%3.21%3.71%3.13%3.91%

Просадки

Сравнение просадок FFRHX и FTBFX

Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, что больше максимальной просадки FTBFX в -17.61%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для FFRHX и FTBFX


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.21%
-7.88%
FFRHX
FTBFX

Волатильность

Сравнение волатильности FFRHX и FTBFX

Текущая волатильность для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) составляет 0.73%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.73%
1.26%
FFRHX
FTBFX