PortfoliosLab logo
Сравнение FFRHX с FADMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFRHX и FADMX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FFRHX и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.39%
25.20%
FFRHX
FADMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFRHX:

1.70

FADMX:

1.85

Коэф-т Сортино

FFRHX:

2.78

FADMX:

2.79

Коэф-т Омега

FFRHX:

1.67

FADMX:

1.35

Коэф-т Кальмара

FFRHX:

1.66

FADMX:

2.45

Коэф-т Мартина

FFRHX:

8.36

FADMX:

7.33

Индекс Язвы

FFRHX:

0.65%

FADMX:

0.98%

Дневная вол-ть

FFRHX:

3.20%

FADMX:

3.88%

Макс. просадка

FFRHX:

-22.19%

FADMX:

-15.84%

Текущая просадка

FFRHX:

-1.55%

FADMX:

-1.11%

Доходность по периодам

С начала года, FFRHX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью 0.80%.


FFRHX

С начала года

-0.83%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

1.26%

1 год

5.46%

5 лет

7.67%

10 лет

4.45%

FADMX

С начала года

0.80%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

0.98%

1 год

7.19%

5 лет

4.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFRHX и FADMX

FFRHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FADMX в 0.66%.


График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRHX: 0.67%
График комиссии FADMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FADMX: 0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFRHX и FADMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFRHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRHX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

FADMX
Ранг риск-скорректированной доходности FADMX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFRHX c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFRHX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFRHX: 1.70
FADMX: 1.85
Коэффициент Сортино FFRHX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFRHX: 2.78
FADMX: 2.79
Коэффициент Омега FFRHX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFRHX: 1.67
FADMX: 1.35
Коэффициент Кальмара FFRHX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFRHX: 1.66
FADMX: 2.45
Коэффициент Мартина FFRHX, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FFRHX: 8.36
FADMX: 7.33

Показатель коэффициента Шарпа FFRHX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FADMX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRHX и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.70
1.85
FFRHX
FADMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRHX и FADMX

Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности FADMX в 4.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.21%8.33%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
4.14%4.20%4.32%3.81%4.64%4.57%4.34%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFRHX и FADMX

Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки FADMX в -15.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и FADMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.55%
-1.11%
FFRHX
FADMX

Волатильность

Сравнение волатильности FFRHX и FADMX

Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11%
1.86%
FFRHX
FADMX