PortfoliosLab logo
Сравнение FFRHX с SCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFRHX и SCHP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FFRHX и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
89.54%
48.49%
FFRHX
SCHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFRHX:

1.58

SCHP:

1.49

Коэф-т Сортино

FFRHX:

2.53

SCHP:

2.09

Коэф-т Омега

FFRHX:

1.60

SCHP:

1.27

Коэф-т Кальмара

FFRHX:

1.51

SCHP:

0.71

Коэф-т Мартина

FFRHX:

7.16

SCHP:

4.48

Индекс Язвы

FFRHX:

0.69%

SCHP:

1.55%

Дневная вол-ть

FFRHX:

3.14%

SCHP:

4.66%

Макс. просадка

FFRHX:

-22.19%

SCHP:

-14.26%

Текущая просадка

FFRHX:

-1.33%

SCHP:

-3.95%

Доходность по периодам

С начала года, FFRHX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции FFRHX превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 4.48% против 2.45% соответственно.


FFRHX

С начала года

-0.61%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

1.02%

1 год

4.96%

5 лет

7.54%

10 лет

4.48%

SCHP

С начала года

3.62%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

2.74%

1 год

6.37%

5 лет

1.63%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFRHX и SCHP

FFRHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFRHX и SCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFRHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRHX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SCHP
Ранг риск-скорректированной доходности SCHP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFRHX c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FFRHX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHP равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRHX и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.54
1.37
FFRHX
SCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRHX и SCHP

Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности SCHP в 3.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
7.48%8.33%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.27%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FFRHX и SCHP

Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.33%
-3.95%
FFRHX
SCHP

Волатильность

Сравнение волатильности FFRHX и SCHP

Текущая волатильность для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) составляет 1.46%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.46%
2.12%
FFRHX
SCHP