Сравнение FFRHX с SCHP
FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both funds - FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity, while SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). FFRHX is actively managed, while SCHP is passively managed. Over the past 10 years, FFRHX returned 4.95%/yr vs 2.66%/yr for SCHP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FFRHX charges 0.67%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.
Доходность
Сравнение доходности FFRHX и SCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFRHX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции FFRHX превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 4.95% против 2.66% соответственно.
FFRHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 4.95%
SCHP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение доходности по годам FFRHX и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 2.05% | 5.47% | 7.10% | 12.63% | -1.55% | 5.01% | 1.69% | 8.63% | 0.10% | 3.91% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.61% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
Correlation
The correlation between FFRHX and SCHP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFRHX vs. SCHP — Ранг доходности на риск
FFRHX
SCHP
Сравнение FFRHX c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFRHX | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.26 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 2.51 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 7.67 | +10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFRHX | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 1.48 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.91 | 0.19 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.48 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.51 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок FFRHX и SCHP
Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и SCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFRHX | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.20% | -14.26% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -1.93% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | -4.48% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.90% | -14.26% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.20% | -14.26% | -7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.25% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -3.94% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.63% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFRHX и SCHP
Текущая волатильность для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) составляет 0.61%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFRHX | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.89% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 2.20% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 3.29% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 6.12% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 5.59% | -1.45% |
Сравнение комиссий FFRHX и SCHP
FFRHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFRHX и SCHP
Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности SCHP в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 7.07% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.99% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
FFRHX and SCHP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHP has higher volatility (0.89%) compared to FFRHX (0.61%). In terms of maximum drawdown, FFRHX dropped -22.20% vs SCHP's -14.26%.
FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFRHX и SCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор