Сравнение FFRHX с FFRIX
FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) and FFRIX (Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I) are both High Yield Bonds funds from Fidelity. Over the past 10 years, FFRHX returned 4.95%/yr vs 4.82%/yr for FFRIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFRHX charges 0.67%/yr vs 0.72%/yr for FFRIX.
Доходность
Сравнение доходности FFRHX и FFRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFRHX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у FFRIX с доходностью 1.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFRHX имеют среднегодовую доходность 4.95%, а акции FFRIX немного отстают с 4.82%.
FFRHX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 4.95%
FFRIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.82%
Сравнение доходности по годам FFRHX и FFRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 2.05% | 5.47% | 7.10% | 12.63% | -1.55% | 5.01% | 1.69% | 8.63% | 0.10% | 3.91% |
FFRIX Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I | 1.92% | 5.54% | 7.07% | 11.63% | -1.58% | 5.06% | 1.64% | 8.47% | 0.13% | 3.86% |
Correlation
The correlation between FFRHX and FFRIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2000 г. | 0.72 |
The correlation between FFRHX and FFRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFRHX vs. FFRIX — Ранг доходности на риск
FFRHX
FFRIX
Сравнение FFRHX c FFRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFRHX | FFRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.89 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 5.04 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 18.36 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFRHX | FFRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 2.50 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.92 | 1.81 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FFRHX и FFRIX
Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, примерно равная максимальной просадке FFRIX в -22.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и FFRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFRHX | FFRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.20% | -22.12% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -1.21% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | -3.29% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.90% | -5.92% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.20% | -22.12% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.11% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -1.01% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.33% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFRHX и FFRIX
Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) имеют волатильность 0.61% и 0.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFRHX | FFRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.60% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 1.76% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 2.44% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 2.92% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 4.15% | -0.01% |
Сравнение комиссий FFRHX и FFRIX
FFRHX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FFRIX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFRHX и FFRIX
Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что сопоставимо с доходностью FFRIX в 7.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 7.07% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
FFRIX Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I | 7.03% | 7.37% | 6.92% | 7.47% | 3.78% | 2.69% | 3.80% | 5.12% | 4.65% | 4.00% | 4.38% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
FFRHX and FFRIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFRHX has higher volatility (0.61%) compared to FFRIX (0.60%). In terms of maximum drawdown, FFRHX dropped -22.20% vs FFRIX's -22.12%.
FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFRHX и FFRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор