PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLV с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLV с FUTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFLV (Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FFLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. FFLV is actively managed, while FUTY is passively managed. Over the past year, FFLV returned 29.12% vs 12.10% for FUTY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FFLV charges 0.38%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FFLV и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 3.78%.

FFLV

1 день
1.11%
1 месяц
2.55%
С начала года
12.45%
6 месяцев
14.00%
1 год
29.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTY

1 день
0.60%
1 месяц
-4.86%
С начала года
3.78%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.10%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLV и FUTY

2026 (YTD)20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		12.45%16.04%8.04%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.78%16.40%28.64%

Correlation

The correlation between FFLV and FUTY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FFLV:
FFLV с CGDVFFLV с FFLCFFLV с FFLGFFLV с FFSMFFLV с SCHDFFLV с AVLVFFLV с FDVV
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FFLV vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLV
Ранг доходности на риск FFLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLV c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLVFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
0.85

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.23

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.15

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

1.36

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

3.05

+12.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLV vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLVFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.85

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.55

+0.60

Просадки

Сравнение просадок FFLV и FUTY

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLVFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-36.44%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-8.93%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.72%

+6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-6.03%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.98%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и FUTY

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) составляет 2.89%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLVFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

5.52%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

11.38%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

14.34%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

17.08%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

19.05%

-4.83%

Сравнение комиссий FFLV и FUTY

FFLV берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и FUTY

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FUTY в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.45%1.60%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.60%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FFLV and FUTY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.52%) compared to FFLV (2.89%). In terms of maximum drawdown, FFLV dropped -16.71% vs FUTY's -36.44%.

On 1-year performance, FFLV leads with 29.12% vs 12.10% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FFLV has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFLV has performed better with a 29.12% return vs 12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for FFLV.

FUTY has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.45% for FFLV.

FFLV is categorized as Large Cap Value Equities, while FUTY is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.38% for FFLV and 0.08% for FUTY.

FFLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLV и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор