PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLV с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLV с FUTY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).

FFLV и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLV и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLV и FUTY

2026 (YTD)20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		2.89%16.04%8.04%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		8.91%16.40%28.64%

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.91%.

FFLV

1 день
0.01%
1 месяц
-2.95%
С начала года
2.89%
6 месяцев
8.78%
1 год
16.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTY

1 день
0.66%
1 месяц
-0.88%
С начала года
8.91%
6 месяцев
6.40%
1 год
19.63%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.76%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FFLV:
FFLV с CGDVFFLV с FFLCFFLV с FFLGFFLV с FFSMFFLV с SCHDFFLV с AVLVFFLV с FDVV
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Сравнение комиссий FFLV и FUTY

FFLV берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Доходность на риск

FFLV vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLV
Ранг доходности на риск FFLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLV c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLVFUTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.72

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.25

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

5.36

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLV vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLVFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.27

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.59

+0.31

Корреляция

Корреляция между FFLV и FUTY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и FUTY

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FUTY в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.58%1.60%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.48%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Просадки

Сравнение просадок FFLV и FUTY

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и FUTY.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLVFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-36.44%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-8.93%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-2.12%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-6.06%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.75%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и FUTY

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что FFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLVFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.06%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

10.14%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

15.53%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

16.92%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

18.99%

-4.58%