PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFLV с CGDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFLV и CGDV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FFLV с CGDV

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

FFLV и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFLV или CGDV.

Доходность

Сравнение доходности FFLV и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFLV:

0.39

CGDV:

0.93

Коэф-т Сортино

FFLV:

0.63

CGDV:

1.29

Коэф-т Омега

FFLV:

1.09

CGDV:

1.19

Коэф-т Кальмара

FFLV:

0.38

CGDV:

1.00

Коэф-т Мартина

FFLV:

1.16

CGDV:

4.19

Индекс Язвы

FFLV:

5.46%

CGDV:

3.41%

Дневная вол-ть

FFLV:

17.40%

CGDV:

17.03%

Макс. просадка

FFLV:

-16.71%

CGDV:

-21.81%

Текущая просадка

FFLV:

-6.89%

CGDV:

-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 5.57%.

FFLV

С начала года

1.03%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

-6.89%

1 год

5.10%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CGDV

С начала года

5.57%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

1.01%

1 год

14.78%

3 года

16.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Сравнение комиссий FFLV и CGDV

FFLV берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFLV и CGDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLV
Ранг риск-скорректированной доходности FFLV, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFLV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг риск-скорректированной доходности CGDV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGDV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFLV c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и CGDV

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности CGDV в 1.54%

TTM202420232022
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.74%1.46%0.00%0.00%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.54%1.60%1.65%1.36%

Просадки

Сравнение просадок FFLV и CGDV

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и CGDV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и CGDV

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) составляет 4.16%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что FFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...