PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLV с FFLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLV с FFLG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG).

FFLV и FFLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. FFLG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLV и FFLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLV и FFLG

2026 (YTD)20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		2.89%16.04%8.04%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		-5.49%19.61%19.01%

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у FFLG с доходностью -5.49%.

FFLV

1 день
0.01%
1 месяц
-2.95%
С начала года
2.89%
6 месяцев
8.78%
1 год
16.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLG

1 день
0.27%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-4.58%
1 год
25.56%
3 года*
24.27%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FFLV:
FFLV с CGDVFFLV с FFLCFFLV с FFSMFFLV с SCHDFFLV с AVLVFFLV с FDVVFFLV с VLUE
Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFSMFFLG с FNILXFFLG с FTEC

Сравнение комиссий FFLV и FFLG

И FFLV, и FFLG имеют комиссию равную 0.38%.

FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

FFLV vs. FFLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLV
Ранг доходности на риск FFLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLV c FFLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLVFFLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.02

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.57

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.88

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

6.58

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLV vs. FFLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLG равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и FFLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLVFFLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.02

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.27

+0.63

Корреляция

Корреляция между FFLV и FFLG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и FFLG

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности FFLG в 0.16%

TTM20252024202320222021
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.58%1.60%1.46%0.00%0.00%0.00%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%

Просадки

Сравнение просадок FFLV и FFLG

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FFLG в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и FFLG.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLVFFLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-44.52%

+27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-14.23%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-8.52%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-14.70%

+11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.07%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и FFLG

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что FFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLVFFLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

8.43%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

14.90%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

25.18%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

25.38%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

25.58%

-11.17%