PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFLV с AVLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFLV и AVLV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FFLV с AVLV

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).

FFLV и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFLV или AVLV.

Доходность

Сравнение доходности FFLV и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFLV:

0.39

AVLV:

0.35

Коэф-т Сортино

FFLV:

0.63

AVLV:

0.60

Коэф-т Омега

FFLV:

1.09

AVLV:

1.09

Коэф-т Кальмара

FFLV:

0.38

AVLV:

0.33

Коэф-т Мартина

FFLV:

1.16

AVLV:

1.16

Индекс Язвы

FFLV:

5.46%

AVLV:

5.61%

Дневная вол-ть

FFLV:

17.40%

AVLV:

19.60%

Макс. просадка

FFLV:

-16.71%

AVLV:

-19.50%

Текущая просадка

FFLV:

-6.89%

AVLV:

-7.00%

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью -1.24%.

FFLV

С начала года

1.03%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

-6.89%

1 год

5.10%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVLV

С начала года

-1.24%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

-7.00%

1 год

5.51%

3 года

9.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Сравнение комиссий FFLV и AVLV

FFLV берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFLV и AVLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLV
Ранг риск-скорректированной доходности FFLV, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFLV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг риск-скорректированной доходности AVLV, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVLV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFLV c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и AVLV

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности AVLV в 1.68%

TTM2024202320222021
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.74%1.46%0.00%0.00%0.00%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.68%1.58%1.85%2.00%0.29%

Просадки

Сравнение просадок FFLV и AVLV

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и AVLV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и AVLV

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) составляет 4.16%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что FFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...