PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLV с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLV с SCHD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFLV (Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - FFLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. FFLV is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, FFLV returned 27.22% vs 23.21% for SCHD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FFLV charges 0.38%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности FFLV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность 13.08%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.62%.

FFLV

1 день
0.00%
1 месяц
2.08%
С начала года
13.08%
6 месяцев
11.82%
1 год
27.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.38%
С начала года
16.62%
6 месяцев
15.65%
1 год
23.21%
3 года*
14.25%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLV и SCHD

2026 (YTD)20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		13.08%16.04%-0.71%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		16.62%4.34%9.13%

Correlation

The correlation between FFLV and SCHD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2024 г.

0.82

The correlation between FFLV and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FFLV:
FFLV с CGDVFFLV с FFLCFFLV с FFLGFFLV с FFSMFFLV с AVLVFFLV с FDVVFFLV с VLUE
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

FFLV vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLV
Ранг доходности на риск FFLV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFLVSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.10

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.20

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

5.05

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

12.16

+2.49

FFLV vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLV и SCHD

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLVSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-33.37%

+16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-4.61%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-3.38%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.31%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.92%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и SCHD

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.15% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLVSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.13%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

7.80%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

11.12%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

14.36%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

16.71%

-1.57%

Сравнение комиссий FFLV и SCHD

FFLV берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и SCHD

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SCHD в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.42%1.60%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.33%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FFLV and SCHD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLV has higher volatility (3.15%) compared to SCHD (3.13%). In terms of maximum drawdown, FFLV dropped -16.71% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, FFLV leads with 27.22% vs 23.21% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFLV has performed better with a 27.22% return vs 23.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.38% for FFLV.

SCHD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 1.42% for FFLV.

FFLV is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.38% for FFLV and 0.06% for SCHD.

FFLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLV и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор