PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFLV с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFLV и FDVV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FFLV с FDVV

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).

FFLV и FDVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFLV или FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FFLV и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFLV:

0.35

FDVV:

0.71

Коэф-т Сортино

FFLV:

0.52

FDVV:

1.06

Коэф-т Омега

FFLV:

1.07

FDVV:

1.16

Коэф-т Кальмара

FFLV:

0.29

FDVV:

0.71

Коэф-т Мартина

FFLV:

0.91

FDVV:

2.98

Индекс Язвы

FFLV:

5.41%

FDVV:

3.79%

Дневная вол-ть

FFLV:

17.46%

FDVV:

16.26%

Макс. просадка

FFLV:

-16.71%

FDVV:

-40.25%

Текущая просадка

FFLV:

-6.61%

FDVV:

-3.13%

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 1.41%.

FFLV

С начала года

1.34%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

-6.17%

1 год

6.04%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDVV

С начала года

1.41%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.40%

3 года

11.23%

5 лет

17.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Fidelity High Dividend ETF

Сравнение комиссий FFLV и FDVV

FFLV берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFLV и FDVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLV
Ранг риск-скорректированной доходности FFLV, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFLV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг риск-скорректированной доходности FDVV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFLV c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и FDVV

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности FDVV в 3.02%

TTM202420232022202120202019201820172016
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.73%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		3.02%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FFLV и FDVV

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и FDVV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и FDVV

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FFLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...