PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLV с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLV с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFLV (Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FFLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. FFLV is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past year, FFLV returned 27.22% vs 23.45% for FDVV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FFLV charges 0.38%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FFLV и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

FFLV

1 день
-0.24%
1 месяц
2.24%
С начала года
11.22%
6 месяцев
12.86%
1 год
27.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLV и FDVV

2026 (YTD)20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		11.22%16.04%8.04%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%17.90%

Correlation

The correlation between FFLV and FDVV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г.

0.83

The correlation between FFLV and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FFLV:
FFLV с CGDVFFLV с FFLCFFLV с FFLGFFLV с FFSMFFLV с SCHDFFLV с AVLVFFLV с VLUE
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FFLV vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLV
Ранг доходности на риск FFLV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLV c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLVFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.35

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.28

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.53

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

10.54

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLV vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLVFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.79

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FFLV и FDVV

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLVFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-40.25%

+23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-9.30%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.12%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-3.81%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.23%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и FDVV

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что FFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLVFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.14%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

7.99%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

10.06%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

14.75%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

17.00%

-2.78%

Сравнение комиссий FFLV и FDVV

FFLV берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и FDVV

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.46%1.60%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFLV and FDVV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to FFLV (2.79%). In terms of maximum drawdown, FFLV dropped -16.71% vs FDVV's -40.25%.

On 1-year performance, FFLV leads with 27.22% vs 23.45% for FDVV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FFLV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFLV has performed better with a 27.22% return vs 23.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for FFLV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.46% for FFLV.

FFLV is categorized as Large Cap Value Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.38% for FFLV and 0.29% for FDVV.

FFLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLV и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор