PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLV с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLV с FFSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM).

FFLV и FFSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. FFSM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLV и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLV и FFSM

2026 (YTD)20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		2.88%16.04%8.04%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		5.48%14.89%9.23%

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 5.48%.

FFLV

1 день
0.28%
1 месяц
-4.21%
С начала года
2.88%
6 месяцев
8.74%
1 год
17.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFSM

1 день
1.19%
1 месяц
-5.60%
С начала года
5.48%
6 месяцев
10.51%
1 год
28.14%
3 года*
16.28%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FFLV:
FFLV с CGDVFFLV с FFLCFFLV с FFLGFFLV с SCHDFFLV с AVLVFFLV с FDVVFFLV с VLUE
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FZROXFFSM с VOOFFSM с FNILXFFSM с FCPGX

Сравнение комиссий FFLV и FFSM

FFLV берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FFSM в 0.43%.

FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Доходность на риск

FFLV vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLV
Ранг доходности на риск FFLV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLV c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLVFFSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.82

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.00

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

8.42

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLV vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSM равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLVFFSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.24

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.48

+0.42

Корреляция

Корреляция между FFLV и FFSM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и FFSM

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности FFSM в 0.52%

TTM20252024202320222021
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.58%1.60%1.46%0.00%0.00%0.00%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.52%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%

Просадки

Сравнение просадок FFLV и FFSM

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и FFSM.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLVFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-26.65%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-14.42%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-6.01%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-8.06%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.42%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и FFSM

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) составляет 4.15%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что FFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLVFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

8.35%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

13.84%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

22.78%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

20.55%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

20.61%

-6.19%