PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLV с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLV с FFSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFLV (Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - FFLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FFSM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FFLV returned 27.22% vs 38.60% for FFSM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FFLV charges 0.38%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности FFLV и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 18.92%.

FFLV

1 день
-0.24%
1 месяц
2.24%
С начала года
11.22%
6 месяцев
12.86%
1 год
27.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFSM

1 день
0.16%
1 месяц
3.08%
С начала года
18.92%
6 месяцев
18.95%
1 год
38.60%
3 года*
21.43%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLV и FFSM

2026 (YTD)20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		11.22%16.04%8.04%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		18.92%14.89%9.23%

Correlation

The correlation between FFLV and FFSM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г.

0.84

The correlation between FFLV and FFSM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FFLV:
FFLV с CGDVFFLV с FFLCFFLV с FFLGFFLV с SCHDFFLV с AVLVFFLV с FDVVFFLV с VLUE
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с VOOFFSM с FCPGXFFSM с FZROX

Доходность на риск

FFLV vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLV
Ранг доходности на риск FFLV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLV c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLVFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.16

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.04

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.74

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

15.16

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLV vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSM равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLVFFSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.16

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.59

+0.53

Просадки

Сравнение просадок FFLV и FFSM

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLVFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-26.65%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-10.37%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.57%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-7.86%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.55%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и FFSM

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что FFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLVFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

5.70%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

13.98%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

17.96%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

20.66%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

20.57%

-6.35%

Сравнение комиссий FFLV и FFSM

FFLV берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и FFSM

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FFSM в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.46%1.60%1.46%0.00%0.00%0.00%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.46%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%

Часто задаваемые вопросы

FFLV and FFSM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSM has higher volatility (5.70%) compared to FFLV (2.79%). In terms of maximum drawdown, FFLV dropped -16.71% vs FFSM's -26.65%.

On 1-year performance, FFSM leads with 38.60% vs 27.22% for FFLV. On fees, FFLV is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FFLV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFSM has performed better with a 38.60% return vs 27.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLV is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.

FFLV has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.46% for FFSM.

FFLV is categorized as Large Cap Value Equities, while FFSM is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.38% for FFLV and 0.43% for FFSM.

FFLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLV и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор