PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLV с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLV с FFLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC).

FFLV и FFLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLV и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLV и FFLC

2026 (YTD)20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		2.88%16.04%8.04%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-2.68%17.67%15.48%

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью -2.68%.

FFLV

1 день
0.28%
1 месяц
-4.21%
С начала года
2.88%
6 месяцев
8.74%
1 год
17.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FFLV:
FFLV с CGDVFFLV с FFLGFFLV с FFSMFFLV с SCHDFFLV с AVLVFFLV с FDVVFFLV с VLUE
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCIFFLC с HFXI

Сравнение комиссий FFLV и FFLC

И FFLV, и FFLC имеют комиссию равную 0.38%.

FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FFLV vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLV
Ранг доходности на риск FFLV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLV c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLVFFLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.07

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.60

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.72

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

7.35

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLV vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLVFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.07

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.05

-0.15

Корреляция

Корреляция между FFLV и FFLC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и FFLC

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности FFLC в 1.13%

TTM202520242023202220212020
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.58%1.60%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FFLV и FFLC

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и FFLC.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLVFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-19.72%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.92%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-5.89%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-3.05%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.79%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и FFLC

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) составляет 4.15%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLVFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.15%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

10.28%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

18.69%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

16.94%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

17.78%

-3.36%