PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLC с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FFLC is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, FFLC returned 15.85%/yr vs 13.90%/yr for VOO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

FFLC

1 день
-0.68%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
26.96%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		10.26%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%21.68%

Correlation

The correlation between FFLC and VOO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.88

The correlation between FFLC and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFLC и VOO

Секторы
FFLC
VOO

Технологии

32.3%
35.7%

Коммуникационные услуги

11.8%
11.3%

Финансовые услуги

11.3%
11.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.2%

Промышленность

10.8%
8.3%

Здравоохранение

8.1%
8.5%

Энергетика

4.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.9%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

FFLC
32.3%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

FFLC
11.8%
VOO
11.3%

Финансовые услуги

FFLC
11.3%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

FFLC
10.9%
VOO
10.2%

Промышленность

FFLC
10.8%
VOO
8.3%

Здравоохранение

FFLC
8.1%
VOO
8.5%

Энергетика

FFLC
4.8%
VOO
3.5%

Потребительский защитный сектор

FFLC
4.1%
VOO
4.9%

Коммунальные услуги

FFLC
2.6%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

FFLC
1.8%
VOO
1.8%

Недвижимость

FFLC
1.1%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FFLC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.39

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.25

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.16

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

14.73

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.39

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.83

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.89

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FFLC и VOO

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-33.99%

+14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-8.90%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-18.69%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-24.52%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.70%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-3.69%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.91%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и VOO

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FFLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.84%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

8.90%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

11.80%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.81%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

18.01%

-0.36%

Сравнение комиссий FFLC и VOO

FFLC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и VOO

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FFLC and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFLC has higher volatility (3.15%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, FFLC leads with 15.85% vs 13.90% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 15.85% return vs 13.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 1.00% for FFLC.

FFLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for FFLC and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLC и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор